Король Дании Кристиан X от своего имени и от имени королевы просил министра иностранных дел Эрика Скавениуса сделать все возможное для освобождения заключенных. Эрик Скавениус направил своему двоюродному брату Харальду депешу, в которой содержалась просьба короля посетить великих князей в Петропавловской крепости и известить министерство иностранных дел Дании обо всем, что там происходило. С просьбой помочь другому Романову — великому князю Дмитрию Константиновичу — обращался к Скавениусу и британский посол в Петрограде.
Энергичный Скавениус не единожды посещал в Петропавловской крепости всех четырех великих князей, которые со своей стороны просили его сделать все для их освобождения. В своих донесениях, регулярно направляемых в адрес МИДа Дании (они сохранились в Государственном архиве страны), датский посланник, сообщая о положении дел в России, выступал с резкой критикой большевиков и проводимой ими политики.
Цинизм большевиков, однако, был беспределен. Моисей Урицкий во время «визита» к заключенным в Петропавловской крепости на вопрос великого князя Дмитрия Константиновича, почему они арестованы и содержатся в тюрьме, ответил, что советские власти заботятся прежде всего о безопасности великих князей, так как народ хочет с ними расправиться. При этом он, однако, добавил, что, если немецкое правительство освободит социалиста Либкнехта, большевики готовы освободить и великих князей.
Тем временем в Лондоне великая княгиня Мария Георгиевна продолжала прилагать настойчивые усилия, чтобы оказать воздействие на папский престол и через него на немецкое правительство с целью добиться от большевиков освобождения великих князей и направления их в Крым, где тогда находились другие члены царской семьи во главе с вдовствующей императрицей. Обращение об оказании помощи великим князьям было сделано и находившемуся в то время в Лондоне американскому президенту — «миротворцу» Вудро Вильсону, автору знаменитых 14 пунктов о мире. Но Вильсон не сделал ничего. Он даже не соизволил ответить на эти крики о помощи.
Как явствует из писем арестованных членов императорской семьи, в июле 1918 года они уже знали о том, что царь и его семья расстреляны. Великий князь Николай Михайлович в письме датскому посланнику в октябре 1918 года писал: «Иллюзии Ее Величества Императрицы-Матери по поводу судьбы ее августейшего сына меня расстраивают. Было бы просто чудом, если бы он остался целым и невредимым…»
Горечь и отчаяние по поводу судьбы России звучат в письмах Романовых. «Я совершенно раздавлен всем, что здесь произошло, — восклицал великий князь Георгий Михайлович в письме жене. — Как ты знаешь, России больше не существует. Она была продана Германии евреями с помощью русских предателей. Русские ничего не имеют в своих мозгах, кроме водки. Они пили ее в течение столетий и потому поглощены ею. Если американцы в один прекрасный день придут сюда, я не удивлюсь, что они продадут всех жителей, как когда-то они продали негров. Зулусы более цивилизованны, нежели русские».
В течение всей осени 1918 года Харальд Скавениус находился в постоянном контакте с арестованными великими князьями. Он посещал их в тюрьме вместе со своей женой Анной Софией Скавениус и тайно обменивался письмами. При участии X. Скавениуса и датского посольства в Петрограде в тюрьму для осужденных три раза в неделю доставлялись дополнительные продукты питания. В Архиве X. Скавениуса, находящемся в Королевской библиотеке в Копенгагене, сохранилось четыре письма, написанные ему в то время великим князем Николаем Михайловичем. Скавениус получал также письма и от великого князя Георгия Михайловича для пересылки их его жене — великой княгине Марии Георгиевне, находившейся, как говорилось выше, в Лондоне.
На датского посланника и его жену сильное впечатление производил тот факт, как достойно вели себя в тюрьме великие князья. В воспоминаниях великого князя Гавриила Константиновича, самого молодого из великих князей и единственного, кому удалось вырваться из большевистских застенков, есть следующие свидетельства: «…Встречи (имеются в виду встречи в тюрьме. —
Однажды на прогулке один из тюремных сторожей сообщил нам, что убили комиссара Урицкого… Скоро начались массовые расстрелы… а на одной из прогулок… до нас дошло известие, что мы все объявлены заложниками. Это было ужасно. Я сильно волновался. Дядя Дмитрий Константинович меня утешал: „Не будь на то Господня воля… — говорил он, цитируя „Бородино“, — не отдали б Москвы“, а что наша жизнь в сравнении с Россией — нашей Родиной?»
Он был религиозным и верующим человеком, и мне впоследствии рассказывали, что умер он с молитвой на устах. Тюремные сторожа говорили, что когда он шел на расстрел, то повторял слова Христа: «Прости им, Господи, не ведают, что творят»…