Пользуясь авторитетом среди эмигрантских кругов, Мария Федоровна старалась быть в стороне от интриг, которые имели место среди русских эмигрантов вокруг определения претендента на русский престол. В августе 1924 года, после того как князь Кирилл Владимирович провозгласил себя императором всея Руси, вдовствующая императрица с возмущением направила ему телеграмму, в которой говорилось, что она не признает за ним этого титула: «Мой единственный ответ, поскольку я уверена, что двое возлюбленных сыновей живы, я не могу считать твой акт fait accompli (действительным
21 сентября в письме к великому князю Николаю Николаевичу императрица Мария Федоровна еще раз высказала свое отрицательное отношение к манифесту о принятии великим князем Кириллом Владимировичем императорского титула: «Болезненно сжалось мое сердце, когда я прочла манифест вел. князя Кирилла Владимировича, объявившего себя Императором Всероссийским. Боюсь, что этот манифест создаст раскол и уже тем самым не улучшит, а, наоборот, ухудшит положение и без того истерзанной России. Если Господу Богу, по Его неисповедимым путям, надо было призвать к себе моих любимых сыновей и внука, то я полагаю, что Государь Император будет указан нашими основными законами, в союзе с Церковью Православной, совместно с Русским Народом. Молю Бога, чтобы Он не прогневался на нас до конца и скоро послал нам спасение, путями Ему только известными. Уверена, что Вы, как старший член Дома Романовых, одинаково со мной мыслите. Мария».
26 сентября, в день рождения короля, советский представитель в Дании Рубинин впервые был приглашен в королевский дворец. На следующий день в депеше М. Литвинову он писал: «Он (король Кристиан X. —
В октябре в очередной депеше в Москву Рубинин констатировал, что «за последнее время эта публика (имелись в виду монархические эмигрантские круги. —
Однако 6 ноября газета «Экстрабладет» под заголовками «Большевики требуют высылки из Дании всех монархически настроенных эмигрантов из России» и «Дагмар не должна быть выслана» поместила заметку, в которой говорилось: «Как сообщили из достоверных источников, премьер-министр Стаунинг две недели назад сообщил представителю России в Дании г-ну Рубинину, что социал-демократическое правительство не уступит требованиям Москвы, выставленным датскому правительству, о высылке из Дании Дагмар и всех монархически настроенных эмигрантов из России. Стаунинг заявил Рубинину, что общественность выступает против того, чтобы правительство уступило требованиям Москвы, и просит Рубинина довести по дипломатическим каналам это мнение до большевистских властей, а также заставить их взять обратно их требование». «Мы имеем все основания надеяться, — писала газета, — что Москва учтет датский протест». Об этом факте писали и другие скандинавские газеты, в частности «Tidens Tegn».
Для Марии Федоровны это была чрезвычайно неприятная ситуация. Она перенесла тяжелую простуду, но благодаря вниманию и заботам близких, великой княгини Ольги Александровны поправилась. Дочь Ольга в письме А. А. Хохлову 9 января 1925 года писала: «Здоровье Мама́ теперь поправляется. Она была сильно больна, да и теперь еще слаба очень. Печи керосиновые (три штуки) переезжают из комнаты в комнату и очень тепло. Погода тоже такая теплая, и часто солнце греет».
В ноябре 1925 года умерла английская королева Александра, сестра Марии Федоровны. На протяжении всей жизни они питали друг к другу нежные чувства, и уход сестры означал для Марии Федоровны огромную невосполнимую утрату.
25 октября 1925 года в Александро-Невском храме состоялся торжественный благодарственный молебен по случаю передачи решением Верховного суда Дании храма Благоверного Александра Невского русской церковной общине.
В благодарственном адресе, написанном рукой великой княгини Ольги Александровны, за подписью представителей русской церковной общины в Копенгагене, в том числе императрицы Марии Федоровны, на имя председателя Верховного суда господина Тролле говорилось: