Цесаревна Мария Федоровна принимала активное участие в деятельности музыкального кружка. А. А. Берс приводит эпизод, свидетельствующий о глубокой музыкальности цесаревны. Так, на одном из вечеров в Аничковом дворце после окончания игры цесаревна подошла к оркестру и заметила, что конец пьесы Баха «Frühling’s Erwachen» («Пробуждение весны») передан не совсем верно. «Действительно, — пишет А. А. Берс, — тот, кто аранжировал эту пьесу, не обратил должного внимания на характер конца, он вышел в нашем исполнении грубый, темный, тогда как у Баха в оригинале он был мягкий, изящный. Во всяком случае, ее Высочеством была замечена музыкальная тонкость, доступная далеко не всем».
Став императором, Александр Александрович уже не мог принимать участия в музыкальных занятиях и выступлениях оркестра, однако продолжал внимательно следить за деятельностью музыкального кружка и всячески помогал музыкантам в их концертной деятельности.
В 1882 году, сразу после восшествия на престол, Александр III утвердил «Положение о придворном музыкальном хоре», который явился продолжателем дела «музыкального кружка» цесаревича Александра Александровича, созданного им в 1872 году.«…Никогда еще в истории музыкальных казенных театров не было лучшего момента, как 1882 год, — писал публицист И. В. Липаев в газете „Оркестровые музыканты“ за 1904 год. — Волею императора Александра III впервые был положен штат исключительно для одних оркестров. Определено было назначить вознаграждение по каждому пюпитру, по каждому отдельному оркестровому инструменту. По сравнению с прежними оклады 1882 года повышены были более чем вдвое, само же количество оркестровых артистов увеличено до 150 человек…»
Царственная пара часто посещала оперу и была знакома со всеми музыкальными новинками и оперными постановками.
Из дневника цесаревича Александра Александровича: «2/14 января 1869 г. — Четверг. В ¾ 8 отправились с Минни в оперу в Большой театр. Давали в первый раз „Сомнамбула“ и в первый раз пела знаменитая Патти. — Голос был удивительный и поет замечательно хорошо…»; «6/18 января 1869 г. — Понедельник. Давали „Севильского Цирюльника“ и в первый раз Mme Patty, которая была удивительно хороша и пела великолепно…»
«Сегодня 14 января (1891 г.) были в первый раз в опере, — писал Александр III цесаревичу Николаю, находившемуся тогда в поездке по Востоку, — давали „Ромео и Джульетту“, пели оба брата Решке (польские оперные певцы, солисты Гранд-опера в Париже. —
Как Александр Александрович, так и Мария Федоровна были знатоками и любителями легкой музыки, им нравились вальсы Штрауса.
Очень любили они также хоровое пение и с большим удовольствием посещали выступления студенческих хоров. Так, 15 мая 1886 года они нанесли визит в Московский университет, где выступал студенческий хор под управлением Эрмансдерфера. По окончании выступления хора государь подошел к сцене, похвалил и поблагодарил Эрмансдерфера и студентов, а также пожелал им быть такими же успешными в науках, как и в музыке. В актовом зале присутствовало свыше шестисот студентов. Государь с императрицей были остановлены филологами: они по собственной инициативе успели собрать деньги и купить корзину ландышей, которые и стали бросать к ногам их величеств. Его величество, подойдя к хору, продирижировал. Затем при наступившей тишине, стоя окруженный студентами, сказал: «Благодарю вас, господа. Это одна из лучших минут моей жизни». Затем расспрашивал о хоре и дирижерах. Когда государь сел в коляску, раздалось «ура!» и толпа бросилась провожать его.
Любили Александр III и Мария Федоровна принимать у себя самые различные музыкальные коллективы — от хоров крестьянских детей, рабочих оркестров разного рода фабрик и заводов до хоровых студенческих коллективов из Финляндии, Швеции и других стран.
14 сентября 1886 года из Спады (имение под Варшавой, место императорской охоты. —