Большое впечатление производили на Марию Федоровну и Александра Александровича выступления финских хоровых коллективов, студенческих хоров, мужского финского хора «Мунтра музикантер», основанного в 1878 году. Во время своих поездок в Финляндию как по официальной линии, так и на отдых они с большим наслаждением слушали выступление хора «Мунтра музикантер», исполнявшего все пожелания императорской четы. Когда в марте 1888 года во время встречи с исполнителями хора император, одетый для этого случая в форму финской гвардии, прослушал в исполнении хора «Императорский гимн», то поднялся, повернулся к придворным и сказал: «Вот как надо петь». По личному приглашению императрицы финский хор «Мунтра музикантер» пел в Петергофе в августе 1889 года на праздновании именин государыни императрицы.
Однажды в Финляндии, которую Мария Федоровна очень любила, ее спросили: что бы она хотела услышать в исполнении финского оркестра. Она задорно ответила: старый финский марш. Марш был в те времена под запретом из-за всплеска местного национализма. После ее слов на несколько минут воцарилась тишина, а затем в воздух полетели шапки и музыканты с величайшим подъемом исполнили заказанную мелодию.
Император и императрица сделали много для увековечения памяти великих русских композиторов. При одобрении императора и его содействии была организована всенародная подписка на памятник известному русскому композитору М. И. Глинке, который был торжественно освящен в Смоленске 20 мая 1885 года. В 1892 году, когда праздновался пятидесятилетний юбилей оперы М. Глинки «Руслан и Людмила», с согласия императора Александра III одна из улиц Санкт-Петербурга была названа именем Глинки. С большим вниманием относился государь к творческой деятельности гениального пианиста А. Г. Рубинштейна. Его пятидесятилетний юбилей был торжественно отмечен российской музыкальной общественностью. Император пожаловал В. С. Серовой три тысячи рублей на издание полного собрания музыкально-критических статей А. Н. Серова. При одобрении и согласии императора был освящен памятник великому польскому композитору Фридерику Шопену.
Особенно высоко Александр III и Мария Федоровна ценили музыку П. И. Чайковского. На протяжении многих лет между Чайковским и Александром III существовали уважительные и очень доверительные отношения. Император оказал композитору не одну услугу, исполнял его просьбы, связанные с постановкой его опер на сценах императорских театров Санкт-Петербурга и Москвы, оказывал ему значительную материальную поддержку. Недаром великий Чайковский 14 января 1888 года в письме фон Мекк писал: «…Нельзя не быть бесконечно благодарным царю, который придает значение не только военной и чиновничьей деятельности, но и артистической».
Когда в 1881 году материальное положение П. И. Чайковского оказалось критическим, он обратился к обер-прокурору К. П. Победоносцеву в надежде с его помощью получить необходимую поддержку от государя: просьба касалась ссуды в три тысячи рублей, которую он намеревался получить, а затем погасить из своего гонорара, причитавшегося ему за постановку его опер на императорской сцене.
Ответ государя не заставил себя ждать. Он был краток: «Посылаю Вам (К. П. Победоносцеву. —
Несмотря на огромную загруженность, Петр Ильич все-таки успел написать к указанному сроку Торжественный коронационный марш и кантату. 23 мая в Сокольниках они были исполнены, руководил оркестром Направник. В июле 1883 года Чайковский получил официальное уведомление, что Александр III пожаловал ему из Кабинета Его Величества за написанную им ко дню коронации кантату драгоценный подарок. Как выяснилось позже, это был перстень с бриллиантом.
В марте 1884 года П. И. Чайковский был принят императорской четой в Гатчине.«…Вчера я ездил в Гатчину, — сообщал композитор о своем визите фон Мекк 8 марта 1884 года, — представлялся государю и государыне. И тот и другая были крайне ласковы, внимательны, я был тронут до глубины души участием, высказанным мне государем… Государь говорил со мной очень долго, несколько раз повторяя, что очень любит мою музыку, и вообще обласкал меня вполне…»
В 1884 году при поддержке императорской четы была поставлена сначала в Санкт-Петербурге, потом в Москве опера «Евгений Онегин». Из письма Чайковского фон Мекк от 13 марта 1884 года: «…Государь велел в будущем сезоне поставить „Онегина“. Роли уже розданы и хоры уже разучиваются…» Из письма от 18 января 1885 года: «…После свадебного обеда я поехал прямо в Б[ольшой] Театр, где происходило пятнадцатое представление „Онегина“ в присутствии государя, императрицы и других членов царской фамилии. Государь пожелал меня видеть, пробеседовал со мной очень долго, был ко мне в высшей степени ласков и благосклонен, с величайшим сочувствием и во всех подробностях расспрашивал о моей жизни и о музыкальных делах моих, после чего повел меня к императрице, которая в свою очередь оказала мне очень трогательное внимание…»