Что касается цесаревича Александра Александровича, то его усердие в области рисования было не столь настойчивым, нежели у цесаревны. Однако он хорошо разбирался в живописи и особенно любил русскую живопись. Любовь к искусству была привита ему в детстве матерью — императрицей Марией Александровной. Император Александр II также был тонким ценителем прекрасного. Как известно, уроки августейшим детям Николая I давали известные баталисты А. И. Зауервейд и Б. П. Виллевальде, а среди наставников Александра II был известный поэт В. А. Жуковский. Все сыновья императора Александра II и императрицы Марии Александровны получили хорошее художественное образование и были талантливы в этом искусстве. Рано ушедший из жизни цесаревич Николай Александрович, первый жених Дагмар, прекрасно рисовал, а великий князь Владимир, будущий президент Академии художеств, также был высоко образован в области искусства.
Из дошедших до нас работ великого князя Александра Александровича, императора Александра III, стоит назвать «Римский пейзаж» (картина осталась, однако, незаконченной), а также рисунки, находившиеся после революции в Саратовском музее. Графические пейзажи, датированные 4 января и 24 февраля 1866 года, носят любительский характер.
Художник А. П. Боголюбов отмечал, что «любовь к искусству» в наследнике цесаревиче и развитие вкуса ко всему изящному он относил к благодатному влиянию цесаревны и ее августейшей семьи, в которой великий князь впервые познал наглядно, что такое старина и искусство вообще, проводя первое время своего супружества в Копенгагене. Здесь их величества постоянно посещали замечательные дворцовые и музейные коллекции всех видов искусства, а также столь знаменитые до сих пор фабрики фаянса, фарфора и стекла.
Посещение мастерских датских художников во время визитов в королевство было традиционным и всегда сопровождалось покупками наиболее понравившихся картин. Цесаревич кратко описывал эти визиты в своих дневниках: «22 августа 1870 г. Из музея (этнографического. —
«27 августа 1870 г. поехали в мастерские двух художников: Блоха и Неймана, где я заказал две картины; в особенности мне понравились картины Неймана, молодого художника с большим талантом. Минни также заказала себе картину у него. Он рисует только морские виды».
В середине 70-х годов цесаревич и цесаревна приобрели коллекцию разорившегося предпринимателя В. А. Кокорева, в которой были полотна К. Брюллова, В. Боровиковского, Ф. Бруни, М. Клодта, П. Басина, Н. Сверчкова и других художников. Позже, уже после восшествия Александра III на престол, для Эрмитажа было куплено парижское собрание древних раритетов — русское и западноевропейское оружие, изделия из серебра и слоновой кости — известного коллекционера А. П. Базилевского.
А. П. Боголюбов стал главным экспертом императора и императрицы в области создания коллекции будущего Русского музея. Вкусу А. П. Боголюбова цесаревич доверял, и с его помощью были сделаны заказы на полотна известных немецких и французских мастеров, куплены картины и на европейских аукционах, в том числе А. Ахенбаха «Вечерний вид моря», О. Ахенбаха «Вид Неаполя», Л. Кнауса «Семейное гнездышко», Ш. Жака «Овчарня», А. Невиля «Эпизод франко-прусской войны 1870 г.», Ф. Зима «Гавань в Константинополе».
Как пишет в воспоминаниях А. П. Боголюбов, императрица Мария Федоровна «в день Тезоименитства Великого князя постоянно приказывала мне за несколько дней принести ей разные художественные предметы, тщательно их осматривала и приобретала, чтобы подарить дорогому новорожденному или имениннику». 26 февраля 1872 года цесаревич сообщал Боголюбову, что в день своего рождения получил от цесаревны две чудные вазы клаузоне, от государыни императрицы тоже два больших блюда клаузоне и две вазы кракле, «так что моя коллекция прибавляется понемногу».
В коллекции Александра III картины самого А. П. Боголюбова, главным образом его морские пейзажи, украшали столовую Александровского дворца, которая позже даже получила название «Боголюбовский зал».
Желая поддержать русских художников морально и материально, цесаревич Александр Александрович выступил в роли мецената и вместе с супругой заказал ряд картин: И. Е. Репину — «Садко»; К. А. Савицкому — «Путешественники в Оверни»; В. Д. Поленову — «Арест гугенотки Жакобин де Монтебель, графини д’Этремон»; В. М. Васнецову — «Балаганы в окрестностях Парижа»; Н. Д. Дмитриеву-Оренбургскому — «Водосвятие в деревне» и виды яхт А. К. Беггрову.
«Нас здесь собралась веселая компания, — писал 23 августа 1874 года И. Е. Репин И. Н. Крамскому, — Савицкий с женой… Поленов, приехал А. П. Боголюбов и привез мне очень хороший заказ от наследника».