Маршал Финляндии Густав Маннергейм, бывший в молодости кавалергардом, вспоминал: «Иногда в зимнее время офицеры кавалергардского полка должны был нести караул в Зимнем дворце. В эти минуты мне казалось, что я прикасаюсь к частичке истории России. Подобные чувства вызывала и историческая военная форма, которую мы должны были носить: мундир из белого сукна с посеребренным воротником с галунами, плотно облегающие лосины, блестящие кожаные сапоги… Поверх мундира надевался красный вицмундир с Андреевскими звездами, вышитыми спереди и сзади. Наряд довершала каска, украшенная двуглавым императорским орлом, которого мы, офицеры, называли мирным именем „голубь“.
Зимний дворец предоставлял офицерам-кавалергардам и более приятное впечатление… раз в году шеф полка императрица Мария Федоровна вместе со своим супругом императором Александром III принимала у себя всех офицеров полка…»
В жизни императора Александра III и императрицы Марии Федоровны религия занимала особое место. Мария Федоровна глубоко прониклась русской православной религией и культурой уже в первые годы замужества. Живя в России, она усвоила дух и обычаи страны. Ее первый жених, великий князь Николай Александрович, в первые месяцы знакомства в письме к отцу написал: «Прошу Бога, чтобы она (Дагмар. —
Высокое религиозное чувство великому князю Николаю Александровичу, так же как и его брату великому князю Александру Александровичу, было привито их матерью — императрицей Марией Александровной. Александр в письмах к жене не раз отмечал, что главное влияние в вопросе духовного и нравственного воспитания на него оказала его мать: «Мама́ постоянно нами занималась, приготовляла к исповеди и говению; своим примером и глубокою христианскою верою приучила нас любить и понимать Христианскую веру, как она сама ее понимала. Благодаря Мама́ мы, все братья и Мари, сделались и остались истинными христианами и полюбили веру и церковь. Сколько бывало разговоров самых разнообразных, задушевных: всегда Мама́ выслушивала спокойно, давала время все высказать и всегда находила, что ответить, успокоить, побранить, одобрить и всегда с возвышенной христианской точки зрения… Всем, всем я обязан Мама́ — и моим характером и тем, что есть!»
Во всем происходящем как Александр Александрович, так и Мария Федоровна видели прежде всего Промысел Божий. «Во всем, что делается на Земле, — писал из Болгарии цесаревич, — есть воля Божия. Господь, без сомнения, ведет судьбы народов к лучшему, а не к худшему, если они, конечно, не заслуживают полного Его гнева. Поэтому да будет воля Господня над Россией, и что ей следует исполнить, и что ей делать, будет указано Самим Господом. Аминь».
Молитва, как очищение души и утверждение лучших благородных помыслов, была постоянным спутником жизни императорской четы.«…Ты не можешь себе представить, — писал цесаревич 30 июня 1879 года во время очередной разлуки с Марией Федоровной, — что я чувствовал, видя эти милые комнаты, где еще так недавно мы жили так счастливо все вместе. Мне вдруг сделалось так грустно, так было все пусто кругом меня, я взошел в спальню и там на коленях горячо молился перед образами за тебя, моя душка, и за милых детей и просил моих дорогих Ан-Папа́ и Ан-Мама́, чтобы они не забывали нас в своих молитвах, как до сих пор нас не забывали и благословляли!..»
Будучи глубоко религиозным человеком, цесаревич уделял большое внимание религиозному воспитанию и необходимости постоянного общения с Богом. В письмах жене он часто затрагивал эту тему. В мае 1877 года, вскоре после начала Русско-турецкой войны, он писал Марии Федоровне из Румынии: «Скажи от меня Ники и Георгию, чтобы они молились за меня; молитва детей всегда приносит счастье родителям, и Господь услышит и примет ее…»
Императрица Мария Федоровна, приняв православие, относилась к религии и религиозным обрядам очень свято и старалась передать это отношение своим детям. В одном из писем мужу из Германии, рассказывая о свадьбе дочери ландграфа Гессенского Елизаветы, она писала: «Невеста была красива и совершенно не смущалась. Мне кажется, что она очень довольна, что покидает отцовский дом. Я пришла бы в отчаяние, если бы мне пришлось выходить замуж таким образом. В этом зале у меня не возникло никаких религиозных чувств. Да, клятва была красивой, но никаких молитв, больше ничего. Я бы после такой церемонии не почувствовала бы и не поверила бы, что вышла замуж».
Религиозные праздники — Рождество и Пасха, бывшие в то время главными праздниками на Руси, торжественно праздновались царской семьей. Праздники объединяли всех русских людей, обращавшихся в эти дни в молитве к Богу.