Математика управления капиталом. Методы анализа риска для трейдеров и портфельных менеджеров

Рассмотрим следующую последовательность 232 торговых прибылей и убытков в пунктах. Не имеет значения, к какому товару или системе относится этот поток данных — это может быть любая система на любом рынке.

№ сделки P&L	№ сделки P&L	№ сделки P&L	№ сделки	P&L
1. 0,18	25. 0,15	49. 0,17	73.	0,22
2. -1,11	26. 0,15	50. -1,53	74.	0,92
3. 0,42	27. -1,14	51. 0,15	75.	0,32
4. -0,83	28. 1,12	52. -0,93	76.	0,17
5. 1,42	29. -1,88	53. 0,42	77.	0,57
6. 0,42	30. 0,17	54. 2,77	78.	0,17
7. -0,99	31. 0,57	55. 8,52	79.	1,18
8. 0,87	32. 0,47	56. 2,47	80.	0,17
9. 0,92	33. -1,88	57. -2,08	81.	0,72
10. -0,4	34. 0,17	58. -1,88	82.	-3,33
11. -1,48	35. -1,93	59. -1,88	83.	-4,13
12. 1,87	36. 0,92	60. 1,67	84.	-1,63
13. 1,37	37. 1,45	61. -1,88	85.	-1,23
14. -1,48	38. 0,17	62. 3,72	86.	1,62
15. -0,21	39. 1,87	63. 2,87	87.	0,27
16. 1,82	40. 0,52	64. 2,17	88.	1,97
17. 0,15	41. 0,67	65. 1,37	89.	-1,72
18. 0,32	42. -1,58	66. 1,62	90.	1,47
19. -1,18	43. -0,5	67. 0,17	91.	-1,88
20. -0,43	44. 0,17	68. 0,62	92.	1,72
21. 0,42	45. 0,17	69. 0,92	93.	1,02
22. 0,57	46. -0,65	70. 0,17	94.	0,67
23. 4,72	47. 0,96	71. 1,52	95.	0,67
24. 12,42	48. -0,88	72. -1,78	96.	-1,18

			Продолжение
№ сделки	P&L	№ сделки	P&L	№ сделки	P&L	№ сделки P&L
97.	3,22	126.	-1,83	155.	0,37	184. 0,57
98.	-4,83	127.	0,32	156.	0,87	185. 0,35
99.	8,42	128.	1,62	157.	1,32	186. 1,57
100.	-1,58			158.	0,16	187. -1,73
101.	-1,88	130.	1,02	159.	0,18	188. -0,83
102.	1,23	131.	-0,81	160.	0,52	189. -1,18
103.	1,72	132.	-0,74	161.	-2,33	190. -0,65
104.	1,12	133.	1,09	162.	1,07	191. -0,78
105.	-0,97	134.	-1,13	163.	1,32	192. -1,28
106.	-1,88	135.	0,52	164.	1,42	193. 0,32
107.	-1,88	136.	0,18	165.	2,72	194. 1,24
108.	1,27	137.	0,18	166.	1,37	195. 2,05
109.	0,16	138.	1,47	167.	-1,93	196. 0,75
110.	1,22	139.	-1,07	168.	2,12	197. 0,17
111.	-0,99	140.	-0,98	169.	0,62	198. 0,67
112.	1,37	141.	1,07	170.	0,57	199. -0,56
113.	0,18	142.	-0,88	171.	0,42	200. -0,98
114.	0,18	143.	-0,51	172.	1,58	201. 0,17
115.	2,07	144.	0,57	173.	0,17	202. -0,96
116.	1,47	145.	2,07	174.	0,62	203. 0,35
117.	4,87	146.	0,55	175.	0,77	204. 0,52
118.	-1,08	147.	0,42	176.	0,37	205. 0,77
119.	1,27	148.	1,42	177.	-1,33	206. 1,10
120.	0,62	149.	0,97	178.	-1,18	207. -1,88
121.	-1,03	150.	0,62	179.	0,97	208. 0,35
122.	1,82	151.	0,32	180.	0,70	209. 0,92
123.	0,42	152.	0,67	181.	1,64	210. 1,55
124.	-2,63	153.	0,77	182.	0,57	211. 1,17
125.	-0,73	154.	0,67	183.	0,24	212. 0,67

			Продолжение
№ сделки P&L	№ сделки	P&L	№ сделки	P&L	№ сделки P&L
213. 0,82	218.	0,25	223.	-1,30	228.	1,80
214. -0,98	219.	0,14	224.	0,37	229.	2,12
215. -0,85	220.	0,79	225.	-0,51	230.	0,77
216. 0,22	221.	-0,55	226.	0,34	231.	-1,33
217. -1,08	222.	0,32	227.	-1,28	232.	1,52