Механические торговые системы: Психология трейдинга и технический анализ

Ричард Вайсман Механические торговые системы: Психология трейдинга и технический анализ

Издано при содействии Международного Финансового Холдинга FIBO Group, Ltd.

Руководитель проекта А. Половникова

Корректор Е. Чудинова

Компьютерная верстка А. Фоминов, Ю. Юсупова

Издано по лицензии John Wiley&Sons, Inc., Hoboken, New Jersey

Все права защищены. Никакая часть электронного экземпляра этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.

Посвящается моей жене, Памеле Нейшнз-Вайсман, чья идея легла в основу этой книги, а также моим родителям, вера и поддержка которых так помогали мне в молодости

Сражения выигрываются еще до их начала.

Сунь-Цзы

Предисловие

В 1987 г. мы с отцом купили место на Нью-Йоркской фьючерсной бирже за $100 и положили на торговый счет $25 000. Как говорил отец, наша цель – зарабатывать по $2500 в неделю. Конечно, для таких заработков нам требовалась экстраординарная годовая рентабельность инвестиций, но были ведь легендарные трейдеры, которые, начав со скромных сумм, превращали их в огромные состояния. Так или иначе, я пустился в эту авантюру, которая и привела в конечном итоге к публикации настоящей книги.

Как бы мне хотелось сказать, что здесь раскрыты секреты успешного достижения той грандиозной цели, но, увы, я так и не научился стабильно удерживать среднюю годовую рентабельность капитала даже на уровне 100 %. Точнее говоря, даже если бы мне удалось каким-то образом добиться той цели, вряд ли я смог бы рассказать что-то интересное рядовому трейдеру. Вместо этого я постепенно понял, что попытка получить доходность в сотни процентов – прямой путь к катастрофе.

Знай я в те времена то, что мне известно сейчас о реалистичных уровнях доходности и риске, связанном с ними, я, может быть, и не выбрал бы путь спекулянта, который дал мне намного больше простой финансовой выгоды. Он научил меня быть восприимчивым, терпеливым, объективным, последовательным, дисциплинированным, уравновешенным и не терять голову от собственных успехов. Кроме того, он научил меня, как трейдера, выживать в условиях серьезного дефицита капитала.

Не сомневаюсь, у трейдеров есть множество практических методов, позволяющих получать приличную суммарную доходность при минимальном риске провала. Я же готов поделиться с профессиональными трейдерами успешным опытом применения механических торговых систем, основанных на математическом техническом анализе. Такие системы открывают возможность создания всеобъемлющих детальных торговых планов, которые содержат правила входа, выхода и управления ценовым риском. А главное, они позволяют выполнить тестирование результатов конкретной стратегии на исторических и прогнозных данных до реального вложения капитала. Это, в свою очередь, приучает к дисциплине, которая так необходима, когда сталкиваешься с неизбежными убытками.

Эта книга не том, как превратить $10 000 в миллион за один год. Я считаю, что создатели систем, рекламирующие подобные результаты, не более чем шарлатаны, жертвы эмпирических построений или теоретики, не видящие риска потерять все, который неразрывно связан с такой умопомрачительной доходностью. Вместо фантастических рисков и доходностей я предлагаю простые торговые системы, которые в силу своей простоты устойчиво генерируют положительную доходность и одновременно минимизируют риск краха. Хотя стратегии, представленные в книге, и отличаются от моих собственных, они достаточно эффективны, чтобы обеспечить похожие умеренные результаты. Иными словами, на методологии, описанные здесь, не стоит смотреть как на «священный Грааль» трейдинга – это всего лишь примеры, которые должны подтолкнуть читателей в нужном направлении и вдохновить на создание систем, соответствующих их индивидуальности.