Механизм трейдинга. Как построить бизнес на бирже?

Если вы торгуете на рынке различные конкретные идеи, например, фундаментального или новостного характера, вам необходимо регулярно оценивать качество этих идей. Результат каждой идеи будет измеряться прибылью и убытком, но, чтобы оценить качество метода вашего прогнозирования, вам необходимо записывать в журнал причину, по которой вы совершили сделку. Допустим, опираясь на совокупность из фундаментальных причин, тайминга и рыночного сантимента (настроения рынка), вы сделали вывод, что индекс S&P500 пойдет вниз. Если этого не произошло, то вам надо обдумать, что вы упустили из виду. По словам Рэя Далио, когда он начинал торговать, то всегда записывал причины входа и выхода из сделки. Но, даже торгуя сложные фундаментальные уникальные идеи прежде, Рэй Далио исследовал, как рынки реагировали на те или иные экономические условия в прошлом: «Надо изучать опыт, которого у тебя не было».

Итак, мы добавим еще один критерий оценки метода: качество конкретной фундаментальной идеи.

Теперь картина выглядит полной. Если у вас нет точной торговой системы, это не значит, что вы не сможете добиться Цели. Но у вас всегда должен быть План (2), и вам также следует систематически оценивать свой результат. Запомните:

Если вы торгуете бессистемно, вы все равно должны систематически оценивать свой результат.

Без этого условия вы не сможете обнаружить ошибку и исправить ее, а это значит, что Механизм вашего трейдинга не заработает.

11. Работа над ошибками и корректировки

Те, кто не учится на своих ошибках, обречены повторять их.

Джордж Сантаяна

Умение учиться на ошибках является первостепенным.

Джесси Ливермор

Если и существует самый короткий путь добиться успеха в трейдинге, то этот путь – не совершать одну ошибку дважды. Однако если вы внимательно читали все предыдущие главы, то вы знаете, что определить ошибку не так-то просто. Это можно сделать, только если у вас есть Цель (0) и Действие (3), порожденное Планом (2) и приведшее к ошибке, а также вы вооружены методом Оценки (4). В терминах нашей книги убыток в единичной сделке не является ошибкой. Главными ошибками мы прежде всего считаем отсутствие Цели и отсутствие Плана (2) или неспособность следовать ему (3).

И только потом ошибкой можно назвать реализацию плана, который не прошел проверку, то есть использование плохой системы, не имеющей положительного матожидания (AR < 0 для формулы 2).

Однако среди всего вышеперечисленного самой главной ошибки все-таки нет. Она заключается в другом:

Рис. 83.

Самая большая ошибка – это игнорирование ошибок.

Данная глава является ключевой в книге, так же как «Работа над ошибками» – это ключевое активное звено Механизма, обратная связь, которая позволяет отбросить плохие методы и оставить те, что приводят нас в цели.

Допустим, что некий грааль, обеспечивающий успех на бирже, все-таки существует. Тогда прочитать о нем можно не иначе как здесь.

Почему одни люди добиваются успеха, а другие терпят неудачу? Успех представляет собой эффективное достижение цели, реализацию того, чего вы желаете. Для этого необходимо совершить определенную последовательность правильных действий. И чтобы совершать именно те действия, которые приближают вас к желанному результату, критически важно понимать, какой из ваших поступков правильный, а какой – нет. Выбрать среди огромного количества вариантов правильный возможно в том случае, если вы начнете учиться определять реальность (истину) и принимать ее такой, какая она есть. Иллюзии придется отбросить, поскольку они приводят к неправильным действиям и являются залогом неудачи.

Вернемся к теме сферы восприятия реальности, с которой мы познакомились в самом начале книги.

Рис. 84

Еще раз напомню: на рисунке показано, что чем ближе восприятие реальности человека к объективной реальности, тем он лучше в своем деле, а следовательно, его способность добиваться профессиональной цели более закономерна.

Все, кто впервые приходит на биржу, находятся далеко от понимания реалий биржевой торговли. Что такое реальность в трейдинге? Это именно те способы и инструменты, которые действительно работают и приносят с течением времени деньги (то есть матожидание совокупности ваших сделок положительно – AR > 0).

Чтобы приблизиться к реальности и таким образом повысить профессионализм, вам придется учиться. Нет, ничего общего с учебой в школе или университете это не имеет. Что я имею в виду? Опишем обучающую последовательность:

• Вы совершаете Действие (3), желая получить определенный положительный результат, например закрыть месяц в плюс.