Отступая после аустерлицкого поражения, полк Закревского, находясь в арьергарде генерала Багратиона, участвовал в боях под Шенграбеном. В 1806 году Закревский стал полковым адъютантом.
Следующим крупным сражением, в котором участвовал Арсений Закревский, стала битва под Прейсиш-Эйлау в январе 1807 года, окончившаяся победой русской армии. Памятную медаль в ознаменование победы получил и Закревский, ставший в апреле 1807 года бригадным адъютантом. Затем были сражения под крепостью Данциг, под Гейльсбергом и Кёнигсбергом. Здесь Архангелогородский полк и его адъютант Закревский закончили кампанию. А в мае 1807 года Александр I и Наполеон подписали Тильзитский мир.
В 1808 году Закревский вслед за Каменским, к тому времени уже генерал-лейтенантом, отправился на русско-шведскую войну, основные боевые действия которой разворачивались на территории Финляндии, бывшей тогда частью Шведского королевства.
В качестве адъютанта он участвовал в осаде Свеаборга, в сражениях под Алаво и Куортане. Отличившись в битве при Оровайсе, Закревский в декабре 1808 года был произведен в капитаны, а также назначен начальником канцелярии Каменского, командующего русской армией в Финляндии. На груди Закревского появился еще один орден — Святого Владимира 4-й степени с бантом.
Еще одной наградой стала золотая шпага с надписью «За храбрость», которой Закревский удостоился за участие в сражениях в Вестерботнии, при Зеераре и у гавани Ратан. В 1809 году война закончилась победой и Финляндия вошла в состав Российской империи. Могли тогда Закревский предполагать, что менее чем через 15 лет он станет генерал-губернатором Великого княжества Финляндского?
В марте 1810 года карьера капитана Закревского резко пошла вверх, опять же благодаря генералу от инфантерии Каменскому, назначенному главнокомандующим Молдавской армией, участвующей в Русско-турецкой войне. Теперь Арсений Андреевич был уже начальником его походной канцелярии. Несмотря на большой объем штабной работы — ведение журналов боевых действий, передача приказов и распоряжений, Закревский не отсиживался за спиной командующего. Он принимал непосредственное участие в боевых действиях. Так, во время штурма Рущука в июне 1810 года его контузило. Был ранен. За отличие в сражении при Шумле Закревского произвели в майоры. А за храбрость, проявленную в битве при Батине, он получил орден Святого Георгия 4-го класса. В приказе говорилось, что Закревский «в воздаяние отличного мужества и храбрости, явленных в течение кампании против турок прошедшего 1810 года, где главнокомандовавшим генералом графом Каменским, у коего находился, был употреблен, яко исправный офицер, и все делаемые поручения исполнял всегда с благоразумием и усердием, особенно ж 26 августа, при разбитии неприятельских войск при сел. Батине, во время штурма послан был в самые опасные места, и хотя получил две контузии, но не переставал отправлять своей должности».
Резкая перемена в судьбе Закревского произошла в мае 1811 года и связана с внезапной болезнью и последовавшей затем смертью его любимого командующего, 35-летнего Николая Каменского. Обстоятельства смерти генерала были весьма туманны, многие допускали даже возможность насильственной смерти. Он почувствовал себя плохо после дипломатического приема в Бухаресте. Болезнь заставила Каменского подать в отставку и выехать в Одессу, где он и скончался на руках у Закревского.
Еще 29 апреля 1811 года Закревский писал Константину Булгакову: «Любезный Константин Яковлевич, Графу худо и весьма худо, и по утверждению медиков совершенно нет надежды к выздоровлению, а потому можете судить каково мое теперь положение. Не имею более духу более писать, прощай, будь здоров и помни тебя любящего друга»[176]
. Впоследствии в устных разговоpax Закревский не раз утверждал, что его начальник граф Каменский был отравлен. Эту версию он не раз выдвигал в переписке с друзьями, намекая на существование заговора.Умер не просто военачальник, а надежда отечества. Ведь впереди была Отечественная война 1812 года, начавшаяся для России крайне неудачно. И причиной тому было отсутствие полководца, способного объединить и армию, и народ ради победы. Кандидатура Каменского могла бы вполне подойти на этот пост. Каменский умер на взлете. А для Закревского, присутствовавшего при последних минутах генерала, это было еще и личной трагедией. Он потерял близкого друга. Перед смертью Каменский вручил своему адъютанту секретные бумаги, с просьбой передать их лично в руки государю. Среди писем было и духовное завещание, в котором Каменский просил императора облагодетельствовать своих адъютантов и помощников. Закревскому он завещал часть своего состояния, однако Арсению Андреевичу не суждено было его получить, так как состояние это было наследственным и должно было быть передано наследникам графа.