Один хороший трейд. Скрытая информация о высококонкурентном мире частного трейдинга

Во время экономической рецессии 2008-09 года средства массовой информации вели себя иногда так, будто спокойная жизнь закончилась раз и навсегда. Память у них короткая. Мое поколение трейдеров узнало горький вкус реальности, когда начался азиатский финансовый кризис. Тогда мы впервые осознали, что трейдинг это не просто «легкие бабки и красивые девицы». Оказалось, помимо приятных моментов в жизни трейдеров случаются и черные полосы. Многим в нашем торговом зале пришлось очень и очень туго. Впервые в истории фирмы произошли увольнения, по залу ходили гнетущие слухи о грядущих новых сокращениях. Для некоторых трейдеров неудачный период продлился больше года. В первые полгода торговли я вообще не мог заработать. Многие мои коллеги начали терять надежду на то, что ситуация исправится. Однако к концу года рынок постепенно успокоился, и мы, стиснув зубы, стали упорно двигаться вперед. Это был просто тяжелый период, и его надо было пережить.

Когда страхи улеглись, настал первый удачный для меня месяц. Я получил чек на 30 тысяч долларов! Среди моих знакомых не было никого, кто делал бы по 30 тысяч в месяц. Уверен, задай я такой вопрос моим родителям, они ответили бы, что не заработали таких денег за весь первый год их семейной жизни. Целыми днями я только тем и занимался, что играл в потрясающе интересную видеоигру, а мои сокурсники-юристы в это время корпели над малопонятными и смертельно скучными отчетами. Вдобавок к удовольствию, я заработал 30 тысяч.

Азиатский финансовый кризис

Популярная в то время стратегия, которой я обязан возможностью выпендриться, была не чем иным, как подмножеством свингового трейдинга (торговля на колебаниях, позиции открывались по относительно сильным акциям, которые в данный момент времени чувствовали себя лучше, чем рынок в целом). Мы торговали исключительно акциями NASDAQ с высоким бета-коэффициентом (high-beta ratio – показатель, характеризующий влияние общей ситуации на рынке в целом на динамику цены отдельной акции). Нашими кормильцами были акции – CSCO, DELL, MSFT, INTC, акции полупроводниковых компаний – АМАТ, KLAC и NVLS. На Нью-Йоркскую фондовую биржу (NYSE, New York Stock Exchange) в то время доступа у нас еще не было, но мы из-за этого не очень расстраивались. Получая 30 тысяч долларов в месяц, можно смириться с мелкими неприятностями, вроде невозможности торговать акциями на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Отслеживание поведения фьючерсов на индекс NASDAQ экстраполировалось в выводы, относительно силы или слабости той или иной акции. К примеру, если мы наблюдаем за акциями высокотехнологичных компаний и видим, что при подъеме фьючерса на пять пунктов акция CSCO подорожала на полпункта, акция MSFT осталась на месте, а акция INTC поднялась на полтора пункта, – следует открываться по акции INTC. Имейте в виду, что это происходило еще до перехода на десятичную систему исчисления. Движения давались в четвертях (25 центов) и половинах доллара(50 центов). Как следствие, колебания оказывались очень мощными, деньги постоянно перемещались из одних акций в другие – на тот момент более сильные.

В 3 часа пополудни мы находили самые сильные акции и загружались ими под завязку. Это называлось – «Зажечь в 3 часа». Наиболее удачные позиции оставались открытыми до самого закрытия сессии.

Мы пользовались прекрасной торговой платформой, дававшей нам серьезное преимущество перед другими обитателями Уолл-стрит. Наша платформа показывала исполнение заказов в ISLD (Island ECN), которая сейчас называется NASD (одна из ECN – Electronic Comminication Network) – внебиржевых торговых систем прямого исполнения сделок). Когда маркет-мейкеры переплачивали 25–50 центов за акцию, мы первыми узнавали об этом.

Предположим, торгуя акцией MSFT, мы увидели на ISLD, что компания Goldman Sachs покупает на 25–50 центах. Но мы все еще можем купить акцию по офферу на внутреннем рынке. В такой ситуации имеет смысл подстрелить оффер на 25 центах, выставиться по 50 центов и мгновенно закрыться. Платформа снабжала нас информацией о готовности компаний Goldman Sachs или JP Morgan купить по офферу. В такой ситуации можно без особого риска покупать, в расчете на массивные институциональные покупки. За несколько секунд без особого труда делалось 50 центов на нескольких тысячах акций. Это были очень легкие деньги!