Один на один с биржей. Эмоции под контролем

Торговля с учетом объемов открытых позиций. Одним из самых перспективных методов построения торговых систем является принцип анализа объемов открытых позиций. Что такое цена? Это баланс спроса и предложения на валюту. Зная, сколько объемов валюты куплено и сколько продано, несложно определить, в какую сторону пойдет курс, если, например, баланс длинных позиций больше. Естественно, курс будет расти. Однако стоит принять во внимание и наличие маркетмейкера[12], который удовлетворяет желание трейдеров купить или продать валюту. Учитывать наличие маркетмейкера при построении такой торговой системы необходимо. Данная тема весьма интересна и обширна, но сейчас я не буду раскрывать ее подробно. Скажу лишь, что считаю трейдеров, делающих такой анализ, весьма продвинутыми.

Торговые системы по принципу симметрии, или маятника. Маятник качается из одной стороны в другую. Трейдеры находят зависимости и применяют принцип маятника относительно движения цены и показаний индикаторов. Проще говоря, если цену качнуло в одну сторону, обязательно должно быть симметричное движение в другую сторону. Находятся зависимости и паттерны, отвечающие данным параметрам. На этом и строится торговая система.

Перейдем к основным принципам построения торговой системы

Принцип № 1. Чем проще, тем лучше

В вашей торговой системе не должно быть большого количества правил и факторов, согласно которым вы будете принимать решения о входе в рынок и выходе из него.

Должно быть несколько основных, которыми вы и будете руководствоваться. Практика доказала, что чем проще торговая система, тем она стабильнее и результативнее. При принятии решений не нужно учитывать кучу факторов, и только если они совпадут – открывать позиции. Иначе это будет похоже на гадание: если будет растущая луна во второй четверти, то она обязательно должна быть в Стрельце; ветер южный, небо безоблачное, а если вы в хорошем настроении и встали с левой ноги, тогда можно открываться на покупку. Вероятность такой ситуации крайне мала. Вы просто пропустите массу возможностей заработать.

Принцип № 2. Позитивное математическое ожидание

Ваша торговая система должна приносить прибыль. Иными словами, вы должны при ее построении посчитать, сколько получите прибыли при таком методе торговли, а сколько – убытков, и суммировать результаты на 10 сделках. Причем протестировать разную возможную статистику. Например, 3 сделки – убыток, 7 сделок – плюс, какой результат? Или наоборот: 7 сделок – убыток, 3 – прибыль. 5 сделок – убыток, 5 – прибыль. Результат? Соответственно, ваша потенциальная прибыль от совершения сделки должна быть больше возможных убытков, чтобы иметь положительное математическое ожидание в итоге. Для этого и создается торговая система – чтобы быть в плюсе на длинной дистанции.

Принцип № 3. Устойчивость торговой системы

Условия, параметры для открытия и закрытия вами позиций должны быть постоянны, устойчивы и неизменны. Единственным условием их пересмотра и трансформации может быть объективно изменившаяся рыночная ситуация или ухудшающаяся статистика сделок. И тогда торговую систему нужно пересматривать и заново тестировать.

Принцип № 4. Лучше зарабатывать меньше, но стабильно

При построении своей торговой системы учитывайте фактор стабильности дохода и меньшего риска. Принцип простой: чем выше риск, тем больше возможности заработать, чем меньше риск, тем меньше возможностей заработать. Хорошая торговая система всегда ориентирована на стабильность доходов с минимальными рисками. Чем стабильнее ваши результаты, тем лучше. Не стоит гнаться за сверхприбылями. Главное – сохранить капитал и, минимально рискуя, шаг за шагом наращивать объемы. Помните, на Forex побеждают и остаются надолго консервативные трейдеры-черепахи.

Принцип № 5. Разумное управление капиталом

При совершении сделок вы обязательно должны учитывать правила управления капиталом. Сколько уже было сказано о мани-менеджменте. Тем не менее приходится повторять снова и снова: в одной сделке рискуйте не более 5 % от депозита. Если вы начинающий трейдер и не совсем уверены в своей торговле, рискуйте меньшими деньгами: от 1 до 3 % от депозита. Помните, что чем меньшим процентом от депозита вы рискуете, тем большее количество сделок, в случае неудачного результата текущей сделки, вы сможете совершить еще.

Принцип № 6. Однозначность правил торговли