Один на один с биржей. Эмоции под контролем

Во всей классической литературе по Forex говорится, что потенциальная прибыль по сделке должна быть больше убытков в два – четыре раза. Правильно. Это дает возможность быть в плюсе на дистанции. Однако на практике найти такие выгодные сделки довольно сложно, и часто приходится идти на сделки один к одному. Иначе говоря, те сделки, где размер вашего стоп-лосс-приказа равен или чуть меньше полученной вами прибыли. При таком раскладе статистика ваших прибыльных сделок должна быть больше, чем убыточных. Поэтому выбирайте более надежные торговые системы, которые дают положительную статистику как минимум 60 % в плюс и 40 % в минус. Тогда вы не будете медленно и верно спускать свой депозит, а станете, наоборот, наращивать и приумножать его.

Для наглядности приведу самый обычный расчет разного соотношения прибыльных и убыточных сделок.

Возьмем статистику по 10 сделкам.

70 % прибыльных сделок и 30 % убыточных.

Прибыль – 30 пунктов, стоп-лосс – 60 пунктов.

7 × 30 = 210 пунктов прибыли, 3 × 60 = 180 пунктов убытка. Итого – 30 пунктов в плюсе.

50 % прибыль, 50 % убыток.

Пусть прибыль будет в среднем 40 пунктов. Стоп-лосс равен 60 пунктам.

5 × 40 = 200 пунктов плюс, 5 × 60 = 300 пунктов минус. В итоге – минус 100 пунктов.

Изменим условия.

Прибыль – 90 пунктов, стоп-лосс – 50 пунктов.

5 × 90 = 450 пунктов прибыли, 5 × 50 = 250 пунктов убытка. В итоге – 200 пунктов прибыли.

Возьмем соотношение 70 % сделок убыточных и 30 % – прибыль.

Стоп-лосс – 50 пунктов, прибыль – в среднем 100 пунктов.

7 × 50 = 350 пунктов убытка, 3 × 100 = 300 пунктов. В итоге – 50 пунктов убытка.

Как видим из этой простой математики, соотношение прибыльных и убыточных сделок весьма важно. Поэтому при тестировании обращайте особое внимание на положительное математическое ожидание своей торговой системы.

На каком количестве сделок тестировать?

Желательно не менее 25 сделок. Лучше – от 25 до 50. Чем больше сделок вы протестируете, тем достовернее будет результат.

За какой временной период тестировать паттерны торговой системы?

Для каждого таймфрейма – свой период анализа графика цен. Например, если вы ищете паттерны на дневных свечах, лучше брать период истории движения цен по валютной паре за пять лет. За это время наверняка были и нисходящий тренд, и восходящий, и боковое движение. Если анализируете таймфрейм H4, то лучше брать статистику за два – три года. Если анализируете часовой график H1, то будет достаточно одного года котировок.

В-третьих, надо протестировать систему фильтров отбора сделок. Фильтрами я называю дополнительные технические сигналы, которые указывают на открытие сделки в ту или иную сторону. Посмотрите на временном периоде, какова статистика подтверждения дополнительными торговыми сигналами вашего основного прогноза (паттерна).

И только на четвертом шаге вы начинаете непосредственное глубокое тестирование своей торговой системы, своих правил торговли. Это значит, что на исторических данных вы открываетесь или закрываетесь строго по правилам своей торговой системы. Некоторое количество пунктов вы закрыли с плюсом, некоторое количество пунктов – с минусом. В итоге получили определенную статистику. Полученные данные вы анализируете и делаете выводы, подходит вам такая система торговли или нет, устраивает вас такая доходность или вы предпочитаете больше рисковать и больше зарабатывать. Здесь каждый решает для себя сам.

Еще раз хочу отметить, что разработка и тестирование торговой системы – дело весьма нудное и требует кропотливого труда. Но полученные результаты, а именно – работающая торговая система с положительной статистикой, дает вам реальные перспективы не потерять свой депозит, а планомерно его увеличивать и зарабатывать деньги.

6.4. Статистика и корректировка системы торговли

Итак, вы проделали большую работу, и теперь у вас есть торговая система с отличными результатами и положительной статистикой. Поздравляю.

Вы проводили анализ исторических данных, в ходе которого и выявили определенную зависимость в поведении цен. Но гарантии, что данная зависимость по вашей торговой системе будет «выстреливать» всегда, не может дать никто. Да и нет вечных стратегий, которые приносят прибыль, их просто не существует. Любая торговая система со временем требует анализа и корректировки.

Тестирование торговой системы вначале проводится на демосчете, применительно к реальным котировкам валют. В случае подтверждения положительной статистики сделок переходите на реальный счет. Если вы не любите ждать, начинайте тестировать свою торговую систему на реальном счете, только небольшими лотами. Посмотрите, привыкните. Почувствуйте уверенность от того, что система работает, приносит доход и вы зарабатываете деньги. Как только вы будете психологически готовы торговать в полную силу, действуйте. Ведь вы уже получили реальное, а не историческое подтверждение, что система работает и приносит прибыль.