Но командир «карманного линкора» решил сменить район действий, и рейдер вернулся в точку встречи с танкером «Нордмарк», где уже находился вспомогательный рейдер «Тор». После пополнения запасов топлива и других видов снабжения, а также передачи пленных «Адмирал Шеер» пошел на юго-восток и, пройдя южнее мыса Доброй Надежды, в начале февраля вошел в воды Индийского океана Здесь он встретился с рейдером «Атлантис» (рейдер «С»), который сопровождал два призовых судна, а в точке с координатами 13° ю.ш. и 64° в.д. встретил вспомогательное судно снабжения и вновь пополнил запасы. По совету командира рейдера «Атлантис» «Адмирал Шеер» отправился к северному выходу из Мозамбикского пролива, используя для разведки имеющийся у него на борту самолет, и 20 февраля захватил английский танкер. В тот же день его второй жертвой оказалось греческое судно, а на следующий день еще одно английское судно — «Кэнадиен Крузер». Оно успело передать сигнал, предупреждающий остальные корабли о встрече в этом районе с немецким рейдером. Другой сигнал передала четвертая жертва — датское судно, которое рейдер атаковал 22 февраля.
После этого рейдеру стало ясно, что дальнейшее пребывание в этих водах может оказаться опасным. Это обстоятельство, а также полученные распоряжения командования о том, что к концу марта корабль должен вернуться в Германию, заставили командира «карманного» линейного корабля «Адмирал Шеер» возвратиться в Южную Атлантику раньше, чем предполагалось. Но прежде чем рейдеру удалось покинуть Индийский океан, его чуть было не перехватили английские корабли, которые выслал командующий ост-индской военноморской станцией после того, как получил сигналы от атакованных рейдером судов.
Английские военно-морские силы в этом районе состояли из крейсеров «Хаукинс» и «Австралия», входивших в состав сил охранения важного конвоя с войсками «WS-5B», который, пройдя экватор, направился в Аден; легкого крейсера «Эмеральд», сопровождавшего в то время другой ближневосточный конвой с войсками; однотипного с ним крейсера «Энтерпрайз», который следовал в район действия рейдера, но находился все еще далеко на севере по отношению к предполагаемому месту нахождения «Шеера»; крейсера «Глазго», находившегося более чем на 140 миль к северо-западу от того места, где, по сообщению датского судна, последний раз отмечался рейдер. Таким образом, «Глазго» являлся единственным кораблем в этом районе, который мог осуществить перехват рейдера. Но тем не менее английское командование решило направить на поиск рейдера крейсера, охранявшие конвой, создав из них поисково-ударную группу.
Спустя четыре с половиной часа после того как датское судно передало сигнал о нападении на него немецкого рейдера, патрульный самолет с крейсера «Глазго» утром 22 февраля обнаружил рейдер в точке 8°30´ ю.ш. и 51°35´ в.д. Крейсер немедленно передал радиограмму об обнаружении немецкого рейдера. Командир «Глазго» намеревался атаковать рейдер ночью и преследовать его днем. К полудню на помощь «Глазго» уже спешили легкий авианосец «Гермес», тяжелые крейсера «Канберра», «Австралия» и «Шропшир», а также легкие крейсера «Кейптаун» и «Эмеральд». По приказу Адмиралтейства несколько других кораблей освободили от решения их обычных задач и также направили в район обнаружения рейдера.
До их появления «Глазго» требовалось поддерживать непрерывный контакт с рейдером, чтобы не упустить его снова. Однако этого крейсеру выполнить не удалось. С ухудшением видимости его самолет потерял противника из виду. Между тем «Адмирал Шеер», стремясь уйти от преследования, изменил курс, отклонившись к востоку на 100 миль, а затем снова взял курс на юго-запад. 24 февраля командующий приказал всем кораблям прекратить поиск немецкого рейдера и решать прежние задачи. Тем временем «Адмирал Шеер», пройдя в 400 милях к востоку от острова Маврикия, повернул на юг и, обойдя мыс Доброй Надежды, благополучно вернулся в Атлантику. Там он встретился с танкером «Нордмарк», а также рейдерами «Пингвин» и «Корморан» и судами снабжения. Рейдеры получили топливо, продукты питания и боеприпасы, в свою очередь передав на вспомогательные суда пленных.
11 марта, после того как «Шеер» произвел ремонт машин, он лег на курс к берегам Германии. 15 марта корабль пересек экватор, а в ночь на 23 марта прошел район, через который обычно шли галифакские конвои. 27 марта рейдер вошел в Датский пролив. Главной заботой командующего Флотом Метрополии и Адмиралтейства в это время был поиск в Северной Атлантике двух других немецких рейдеров — «Шарнхорста» и «Гнейзенау» и защита от них английских конвоев. Поэтому многие линейные корабли и крейсера адмирала Тови были заняты охранением конвоев или поиском рейдеров противника. Таким образом, линейные корабли противника решали возлагавшуюся на них штабом руководства войной на море задачу отвлечения английских сил от возвращавшегося в Германию «карманного линкора».