«Моя прекрасная леди» и две ипостаси героини подвергли Одри тяжкому испытанию, поскольку она больше съёмочного времени была нищенкой, а не леди. Сесил Битон впоследствии признал, что Одри не следовало играть эту роль. Сцена, которая давалась ей труднее всего, — когда юную хабалку вводят в бальную залу. Одри чувствует себя вольготнее, когда надевает роскошное белое облегающее платье, созданное Битоном специально для неё, чем в роли жалкого дитя бедных кварталов. Первые эпизоды с Элизой Дулитл относятся к наименее естественным сценам, сыгранным Одри. Она не вошла в образ своей героини. Эта роль противоречила её характеру. Она задействовала свой актёрский опыт, но напрасно. Кроме того, она жалела, что не может в полной мере воспользоваться чудесными нарядами, придуманными Битоном, поскольку у Элизы весьма скудный гардероб — по крайней мере пока гусеница не превратится в бабочку. В рабочем зале фотографа Одри с завистью смотрела на эскизы костюмов, предназначенных для «аристократической» массовки. Она сказала Битону: «Я не хочу играть Элизу. У неё мало красивых нарядов. Я хочу щеголять вот в этом».
«Моя прекрасная леди» — один из последних фильмов, в котором задействованы таланты целой плеяды мастеров: около дюжины женщин придавали законченный вид историческим костюмам, прикалывая эгретки на тюрбаны, нашивая фальшивый жемчуг, прикрепляя к корсажам букетики искусственных пармских фиалок, плетя целые метры затейливых кружев и лент, даже вышивая зонтики для «бомонда».
Одри начала примерять шляпы и драпироваться в шёлковые шали, а потом разошлась и проскользнула в примерочную, откуда вышла в элегантном туалете дамы из приличного общества. Пока она прохаживалась лёгкой походкой между столами на подставках, портнихи аплодировали ей, как на парижских модных дефиле. В конце концов Джек Уорнер согласился выделить дополнительные деньги, чтобы Сесил Битон сфотографировал Одри в костюмах из «Моей прекрасной леди». Это одна из её самых блестящих фотосессий. Для всех она была самой красивой женщиной своего времени. После этих снимков сомнения Одри по поводу собственной внешности развеялись. «Сколько я себя помню, я всегда хотела быть красивой, — написала она Битону в благодарственной записке. — Рассматривая эти фотографии проплюй ночью, я убедилась, что была такой хотя бы на короткое время... благодаря Вам».
С самого начала, с того майского дня, когда Кьюкор, Битон и Лернер пришли к ней в гости в Бель-Эр, Одри была убеждена, что фильм должен получиться «волшебным». «Это будет фильм, о котором мы все долго станем вспоминать, — заявила она «великолепной тройке». — В нём собраны чудесные таланты, все правы, все счастливы. Выше уже некуда! Этим надо воспользоваться». Кьюкор быстро обнаружил, что у Одри слова не расходятся с делом. «У неё нет ни претензий, ни капризов. Иногда она даже может повеселиться, — рассказывал режиссёр. — Во время одной сцены, например, ассистент режиссёра должен был всё время поддерживать её в мокром виде. Она всех удивила, когда вырвала у него шланг и окатила его с ног до головы!»
Её отношения с Рексом Харрисоном были дружескими, но не особенно сердечными. Он считал «Мою прекрасную леди»
На самом деле в работе над фильмом участвовало слишком много перфекционистов. В особенности Рекс Харрисон задавал хлопот другим. Стремясь всё довести до совершенства, он часто требовал дополнительных дублей. Это не устраивало Одри и этим же объясняется, почему, в особенности в первых эпизодах, она играет без своей привычной непосредственности. Сесил Битон узнал от баронессы ван Хеемстра, что Одри вся на нервах. Хотя она никогда этого не показывала, у неё часто сосало под ложечкой. Но вот случилось так, что подавляемые ею чувства вырвались на волю совершенно непредвиденным образом.