Одураченные случайностью

Чтобы исследовать мысль далее, мы должны посмотреть на формирования причинных ассоциаций у более низких форм жизни. Известный физиолог из Гарварда Б.Ф. Скиннер соорудил коробку для крыс и голубей, оборудовал ее выключателем, которым голуби могли оперировать клювом. Кроме того, продовольствие в коробку поставлялось с помощью электрического механизма. Скиннер разработал коробку с целью изучения наиболее общих свойств поведения группы птиц. В 1948 году у него возникла блестящая идея сосредоточиться на поставке корма. Он запрограммировал коробку, чтобы корм голодным птицам давать наугад.

Он увидел весьма удивительное поведение со стороны птиц: они развили чрезвычайно сложный тип танца дождя в ответ на предложенный им порядок выдачи корма, своего рода статистическую машину. Одна птица ритмично качала головой напротив определенного угла коробки, другие крутили головами по часовой стрелки. Буквально все птицы развили определенный ритуал, который стал прогрессивно ассоциироваться в их мозгу с подачей зерен.

Эта проблема может быть расширена следующим образом: мы не созданы, чтобы смотреть на вещи независимо друг от друга. При рассмотрении двух событий А и B трудно не предположить, что А является причиной В, а В вызывает A, или обе причины вызывают друг друга. Наше внутреннее предубеждение должно немедленно установить причинную связь. В то время как для подающего надежды трейдера это вряд ли будет стоить больше, чем несколько монет в плате за такси, а такая склонность может привести ученого к ложным выводам. Ведь тяжелее действовать, будучи неосведомленным, чем когда считать себя умным: ученые знают, что эмоционально тяжелее отклонить гипотезу, чем принять ее (называется ошибкой типа I и типа II). Мы даже имеем такие поговорки, как felix qui potuit cognoscere causas [35] . Очень трудно для нас просто замолчать, мы к этому не готовы. Попперы мы или нет, но принимаем все слишком серьезно.

Возвращение Филострата

Я не предложил никакого решения проблемы статистического заключения при низком разрешении. Я обсуждал в главе 3 техническое различие между шумом и значением, пришло время обсуждать исполнение. Греческий философ Пиррхо, выступавший в защиту хладнокровной и безразличной жизни, подвергся критике за неудачную попытку сдержать свое самообладание в критических обстоятельствах (его преследовал вол). Его ответ был таков: иногда очень трудно избавить себя от человеческой сущности. Если Пиррхо не может не быть человеком, я не вижу причин, по которым остальная часть населения должна напоминать человека рационального, который действует достойным образом в условиях неуверенности, как этого требует экономическая теория. Я обнаружил, что многие из полученных мною рациональным способом результатов, основанных на вычислениях различных вероятностей, не воспринимаются достаточно глубоко, чтобы воздействовать на мое собственное поведение. Другими словами, я действовал подобно доктору в главе 11, который знал о 2 %-ой вероятности болезни, но так или иначе невольно обращался с пациентом, как будто он был болен с вероятностью в 95 %. Мой мозг и мой инстинкт не действовали сообща.

Далее. Как рациональный трейдер (все трейдеры хвастаются, что это так) я полагаю, что есть различие между шумом и сигналом, и шум должен игнорироваться, в то время как сигнал восприниматься всерьез. Я использую элементарный, но устойчивый метод, позволяющий мне вычислять ожидаемое соотношение шума и сигнала любого колебания котировок в моей торговой работе. Например, после регистрации прибыли 100 000$ при данной стратегии, я могу назначить вероятность 2 % гипотезе, что стратегия является прибыльной и 98 % ― гипотезе, что такое исполнение может быть результатом простого шума. Прибыль в 1 000 000$, с другой стороны, удостоверяет, что стратегия ― прибыльная с вероятностью 99 %. Рациональный человек действовал бы соответственно при выборе стратегий и поддавался бы своим эмоциям в соответствии с его результатами. И все же я испытывал приливы радости от результатов, которые, я знал, были простым шумом, и чувствовал себя несчастным, если результаты не несли даже небольшой степени статистического значения. Я не могу помочь этому, но получаю эмоциональный заряд от своих страстей. Так что приручение моего сердца не является решением.

Поскольку мое сердце, кажется, не соглашается с разумом, я должен предпринять серьезные меры, дабы избежать иррациональных торговых решений, а именно, запретить себе доступ к отчету о моих результатах до тех пор, пока они не превысят предопределенный порог. Такой подход не отличается от расхождения между моим умом и моим аппетитом, когда речь идет о потреблении шоколада. С последним я справляюсь: Вы не увидите под моим рабочим столом никаких коробок с шоколадом.