Одураченные случайностью. Скрытая роль шанса в бизнесе и жизни

Другим примером может быть грамматика. На нее, скучную и лишенную озарений, математика нередко бывает похожа. Некоторые интересуются грамматикой ради нее самой, а некоторые всего лишь хотят не делать ошибок при составлении документов. Людей из второй категории называют квантами — как и физики, мы больше заинтересованы в использовании математических средств, чем в средствах как таковых. Математиками рождаются, а не становятся. Физиками и квантами тоже. Меня не заботит элегантность и качество используемых мной математических инструментов, если я могу получить верный результат. Я прибегаю к методу Монте-Карло всегда, когда возможно. И он делает свое дело. Он помогает также решать задачу обучения, так что я буду использовать его в этой книге для примера.

Вероятность является междисциплинарной областью изучения, поскольку это понятие относится не к одной науке, а к матери всех наук — к знанию вообще. Невозможно оценить качество приобретаемых нами знаний без скидки на некоторую случайность, присущую способу их получения, и исключения из аргументов случайных совпадений, которые могут просочиться в их конструкцию. Научные подходы к рассмотрению вероятности и информации одинаковы. Буквально все великие мыслители проявляли к вероятности интерес, зачастую всепоглощающий. Эйнштейн[21] и Кейнс[22], два величайших, по моему мнению, ума, начали с нее свой интеллектуальный путь. Эйнштейн написал свою главную работу в 1905 году, в ней он практически впервые исследовал последовательность случайных событий в терминах вероятности, а именно движение взвешенных частиц в неподвижной жидкости. Его статью по теории броуновского движения можно считать основой метода «случайного блуждания», применяемого в финансовом моделировании. Что же касается Кейнса, этот образованный человек был не тем экономистом, которого любят цитировать облаченные в твид «левые», а автором влиятельного, междисциплинарного и убедительного труда «Трактат о вероятности». До погружения в темные воды политической экономии Кейнс занимался вероятностью. У него были и другие интересные черты (он в итоге «лопнул», проиграв огромные деньги с брокерского счета, — понимание людьми вопросов вероятности не сказывается на их поведении).

Читатель может решить, что после таких размышлений о вероятности следующим шагом должно стать погружение в философию, особенно в ту ее область, которая занимается проблемами познания и называется «эпистемология», «методология» или «философия науки». Но мы пока этого делать не будем и вернемся к этой теме позже.

Развлечение на чердаке

Создание истории

В начале девяностых я увлекался различными генераторами Монте-Карло, которые учился строить, волнуясь от чувства создания истории, словно Демиург — творец мира. То же делали многие мои друзья, работавшие с численными методами в финансовой сфере. Создание виртуальных вариантов истории и анализ разброса между различными результатами держит в большом напряжении. Этот разброс служит индикатором, фиксирующим степень сопротивляемости случайности. Вот почему я думаю, что мне чрезвычайно повезло с выбором профессии: одна из привлекательных сторон жизни трейдера на рынке опционов состоит в том, что примерно 95 % дня можно свободно думать, читать и заниматься исследованиями (или размышлять, съезжая с горы на лыжах, в тренажерном зале или, что более эффективно, сидя на скамейке в парке). А еще у меня есть привилегия работать дома на специально оборудованном чердаке.

Дивидендами компьютерной революции являются не поток все множащихся сообщений электронной почты и доступ к чатам, а неожиданная доступность быстрых процессоров, способных генерировать миллионы выборочных траекторий в минуту. Мне, например, нравится только формулировать задачи. Я всегда осознавал, что без особого энтузиазма решаю уравнения, и редко демонстрировал мастерство в этом деле. И вдруг программа дала мне возможность с минимальными усилиями справиться с наиболее неподатливыми из них. Теперь я могу почти все.

Чердак заполнили зорглабы