Одураченные случайностью. Скрытая роль шанса в бизнесе и жизни

Как правило, так называемая критика Лукаса не поддерживается учеными. Есть устойчивая вера в то, что научные успехи промышленной революции распространяются на социальные науки (она особенно поддерживается таким движением, как марксизм). Псевдонаука движется когортой нудных идеалистов, пытающихся скроить удобное им общество, воплощением которого является центральное планирование. Экономика была самым вероятным кандидатом на использование такой науки. Можно было замаскировать шарлатанство горой уравнений, и никто не мог разоблачить вас, поскольку здесь не существует такого явления, как контролируемый эксперимент. Сейчас дух этих методов, которые его противники (такие как я) называют сциентизмом, распространился за пределы марксизма в область финансов, поскольку вместе с десятками псевдоученых многие технические специалисты полагают, что их математических знаний хватит для понимания рынков. Появилась практика финансового инжиниринга. Люди, применяющие эти методы, измеряют риски, используя прошлое как средство для изучения будущего. Здесь мы только скажем, что сама возможность нестационарности распределения делает всю концепцию похожей на дорогую (возможно, очень дорогую) ошибку. Это приводит нас к фундаментальному вопросу — проблеме индукции, ее мы и рассмотрим в следующей главе.

Глава 7 Проблема индукции

О хромодинамике лебедей. Использование предупреждения Солона в философии. Как Виктор Нидерхоффер учил меня эмпиризму, а я сделал выводы. Почему не очень научно серьезно относиться к науке. Сорос продвигает Поппера. Тот самый книжный магазин на углу Восемнадцатой улицы и Пятой авеню. Пари Паскаля.

От Бэкона до Юма

Теперь мы обсудим ту же тему с широких позиций философии научного познания. Уже давно ученых мучает проблема вывода, известная также как проблема индукции. Точные науки страдают от нее меньше, чем общественные, в частности экономика, а больше всего — финансовая экономика. Почему? Потому что в ней сильна роль случая. Нигде проблема индукции не актуальна так, как в мире трейдинга, и нигде она так не игнорируется!

Черный лебедь

В своем «Трактате о человеческой природе» шотландский философ Дэвид Юм сформулировал такую мысль (английский мыслитель и экономист Джон Стюарт Милль перефразировал ее в уже известную «проблему черного лебедя»): «Наблюдение любого количества белых лебедей не позволяет сделать вывод о том, что все лебеди белые, но достаточно увидеть хотя бы одного черного лебедя, чтобы это утверждение опровергнуть».

Юма раздражал тот факт, что наука в его дни (XVIII век) благодаря Фрэнсису Бэкону качнулась от схоластики, полностью основанной на дедуктивном мышлении (без акцента на наблюдении реального мира), к чрезмерно наивному и неструктурированному эмпиризму. Бэкон возражал против «плетения паутины обучения» при отсутствии практических результатов (когда наука становится похожей на теологию). Благодаря Бэкону наука сделала шаг в сторону эмпирических наблюдений. Проблема состоит в том, что без правильного метода эмпирические наблюдения могут повести нас по ложному пути. Юм пытался предостеречь от такого знания и объяснить необходимость определенной строгости при сборе и интерпретации данных — то, что называется эпистемологией (от греческого слова episteme — «умение, знание»). Юм стал первым современным эпистемологом (работающих в прикладных областях эпистемологов зачастую называют методологами или философами науки). Я пишу здесь лишь часть правды, поскольку Юм говорил вещи и похуже; он был убежденным скептиком и верил в то, что причинно-следственную связь между двумя предметами невозможно достоверно установить. Но в этой книге мы его немного приглушим.

Нидерхоффер