Очень скоро Лео и Гертруда Стайн становятся постоянными клиентами Воллара. Они покупают две маленькие картины Сезанна, две — Ренуара, одного Мане и двух Гогенов. Сезанном они просто очарованы и горят желанием купить один из его больших портретов; почти все портреты кисти Сезанна сосредоточены в руках Воллара. Они долго колеблются между мужским портретом и портретом мадам Сезанн в сером, сидящей в красном кресле. Воллар с обычным своим лукавством замечает, что обыкновенно женский портрет стоит дороже, чем мужской, но, присмотревшись внимательно к обоим портретам, он лично пришел к выводу, что «у Сезанна между мужчинами и женщинами не такая уж большая разница». Портрет дорогой, его стоимость превышает размеры ренты обоих Стайнов, поэтому они обращаются к своему старшему брату Майклу, милому Майку, как называет его Гертруда, обещая ему в будущем вести себя благоразумно. В трудную минуту этот портрет спас их. «Однажды мы совершили акт каннибализма, — смеется Алиса Токлас, — нам очень хотелось есть и мы съели мадам Сезанн».
Когда Пикассо открыл для себя Сезанна, или, скорее, сам открылся влиянию Сезанна, он вспомнил об интересе к скульптуре, испытанном им во время наблюдений за работой Пако Дурио. В этом поиске нового способа выражения безусловно присутствует и желание попробовать свои силы, понять, на что он способен. Ему необходим новый опыт, новый материал.
В 1905 году он сделал несколько скульптур. Среди них «Голова женщины» (Вернер Бар, Цюрих), классическая, с ровными волосами, образующими сплошную массу, нос слегка загнут, верхняя губа чуть выдается вперед, что придает изображению сладострастный вид; «Голова старика» с высокими выступающими скулами; «Женщина на коленях», которая, как и все его женщины «голубого периода», зябко обхватила себя руками. Воллар очень быстро понимает, что эти первые опыты Пикассо в скульптуре не лишены интереса. Он отдает отлить их в бронзе. Одна из этих скульптур сделана в стиле Родена, с характерными шероховатостями, удерживающими свет и тени. Эта скульптура — «Арлекин» (Филипс Мемориэл Гэллери, Вашингтон), на человеке — шутовской колпак, уголки его губ приподняты в улыбке.
Однако Пикассо отдает себе отчет в том, что в скульптуре он не обрел еще своего собственного стиля, как в картинах, кроме того, его влекут другие сюжеты, и скульптура не кажется ему кратчайшим путем для достижения того, К чему, как ему кажется, он стремится. Во всяком случае он очень быстро оставляет занятия скульптурой, оставляет на 20 ближайших лет, за одним — двумя исключениями, ощущая что-то вроде легкого разочарования.
В этом же 1905 году Пикассо серьезно приступает к тому, что в будущем сулит ему исключительный успех, а именно — к гравюре. Сначала он пробует силы на уже использованных медных листах, как будто не до конца уверен в себе. Сюжет первых полутора десятков офортов один и тот же: это новый мир, новые персонажи Пикассо — бродячие артисты. Его всегда привлекал цирк, быть может, своей искусственностью, тем, что отделяет людей, которые любят, радуются и страдают, как и все остальные, от того странного, иногда гротескного облика, который они принимают при свете огней рампы. Привлекали его и умение артистов владеть своим телом, их ловкость и гибкость. И, поскольку теперь у него достаточно денег и он может это себе позволить, он начинает регулярно, 3–4 раза в неделю, ходить в цирк.
В этом мире акробатов у него есть свои любимцы: узкобедрые мальчики, еще не сформировавшиеся девочки, худые, «изношенные» до костей Арлекины, их подруги, которые в любом настроении сохраняют гордую посадку головы, и жирный шут с тройным подбородком, у него широченные ляжки и такой огромный живот, что передвигается он с трудом. Девушки, легко касающиеся ногами лошадиных спин, позже воплотятся в нимф его будущего классического периода. Пикассо до такой степени увлечен цирком, что, изображая на гравюре танец Саломеи, он превращает ее в танцовщицу-акробатку, а Ирода — в жирного шута. Из этой серии сохранилась только часть гравюр; в 1913 году их купил Воллар и размножил каждую тиражом двести пятьдесят экземпляров, только тогда они и приобрели известность.
Пикассо проникает в частную жизнь этих бродяг, в их бедность, так контрастирующую с побрякушками на их костюмах. В длинной серии картин, этюдов и рисунков он редко изображает их на арене, в основном это сценки из жизни, временные жилища, дети и дрессированные животные, репетиции, редкий досуг, бесконечные дороги. Он выбирает себе сюжеты в то время, когда, по словам Клода-Роже Маркса, «французские художники рисуют только пейзажи и натюрморты». Именно через эту серию бродячих артистов и меняется манера Пикассо.