С 1912 года Дягилев начал обращаться к иностранцам. Вместе с композитором Рейнальдо Аном и Жаном Кокто, сочинившим либретто, был придуман балет «Голубой бог»; Равель написал музыку к «Дафнису и Хлое»; «Послеполуденный отдых фавна» длительностью всего в восемь минут был поставлен на музыку Дебюсси. Только «Тамар», четвертая постановка сезона, прошла в сопровождении музыки русского композитора Балакирева. Над декорациями и костюмами в этом сезоне работал один лишь Бакст, так как с Бенуа в тот период у Дягилева произошла размолвка. Хореографию трех постановок разрабатывал бессменный балетмейстер предыдущих сезонов Михаил Фокин, и только «Послеполуденный отдых фавна», по предложению Дягилева, поставил его фаворит Нижинский — этот спектакль стал дебютом в его недолгой карьере балетмейстера.
К сожалению, постановки сезона 1912 года не вызвали особых восторгов у парижского зрителя. Балет «Тамар» был принят прохладно, а реакция публики на «Голубого бога» граничила с провалом — эту индийскую фантазию упрекали в скупости и однообразии хореографического содержания. Балет «Дафнис и Хлоя» то лее не снискал успеха, отчасти из-за того, что его подготовка была сопряжена с трудностями — между Дягилевым, Равелем, Бакстом, Нижинским и Фокиным не было единомыслия, и потому балет вышел неудачным. Эта неудача, а также привлечение Нижинского в качестве второго хореографа сезона привели к тому, что Фокин ушел из труппы.
Наибольшие эмоции вызвал «Послеполуденный отдых фавна». Идея создать балет на античную тему пришла Дягилеву во время поездки в Венецию в 1911 году. Впечатлившись изображениями на античных амфорах, он заразил своим энтузиазмом Нижинского, и в результате хореография поставленного ими балета — с приземленными, нарушающими каноническое представление о сольном мужском танце, движениями — вызвала бурю противоречивых откликов. Многие, например парижская «Фигаро», упрекали «Фавна» в непристойности: «Мы имели неподходящего фавна с отвратительными движениями эротической животности и с жестами тяжкого бесстыдства».
Труд хореографа давался Нижинскому непросто. Во время премьеры балета, которая состоялась 29 мая в театре Елисейских Полей, зрители пришли в такое негодование от музыки Стравинского, что освистали балет и не уделили должного внимания оригинальности и сложности хореографии на тему языческих обрядов.
Возвращение Дягилевских сезонов на былые позиции началось в 1917 году: симфоническая картина Стравинского «Фейерверк» и балеты «Женщины в хорошем настроении», «Русские сказки» на музыку Лядова с декорациями четы Гончарова-Ларионов и «Парад»… Последняя постановка была создана исключительно артистическими силами Франции. Либретто написал Жан Кокто, музыкальную канву — Эрик Сати, а декоратором выступил Пикассо (к тому времени он уже давно покинул Испанию). Гийом Аполлинер так описывал этот балет: «Это сценическая поэма, которую новатор музыкант Эрик Сати переложил в изумительно экспрессивную музыку, такую отчетливую и простую, что в ней нельзя не узнать чудесно прозрачного духа самой Франции. Художник-кубист Пикассо и самый смелый из хореографов, Леонид Мясин, выявили его, в первый раз осуществив этот союз живописи и танца, пластики и мимики».
В январе 1923 года в Париж прибыли пятеро молодых танцовщиков из Киева (и в их числе Серж Лифарь, будущий фаворит Дягилева), которые вскоре приступили к репетициям в Монте-Карло. Программа этого года состояла преимущественно из старого репертуара, включавшего в себя только одну новинку — балет «Свадебка» на музыку Стравинского, — которая стала центром сезона и снискала бурные овации публики.
Сезон 1924 года вышел несоизмеримо более насыщенным. Было поставлено сразу несколько новых балетов — «Искушение пастушки», «Лекарь поневоле», «Докучные», «Лани» и «Голубой экспресс». Наиболее удачными получились две последние постановки, в особенности танцевальная оперетта «Голубой экспресс» на либретто Жана Кокто, над декорациями и костюмами которого работали Лоран, Пикассо и Шанель.
Часть постановочных работ в новом сезоне 1925 года Дягилев собирался поручить своему новому протеже Лифарю, однако в итоге счел его еще слишком неопытным и пригласил временно присоединиться к труппе Леонида Мясина. Пока Лифарь разучивал свои первые ведущие партии (с этого года он начал солировать в каждом сезоне), Мясин поставил два новых балета — «Зефира и Флору» и «Матросов» на музыку Жоржа Орика, очень хорошо принятого зрителями. Кроме того, в этом сезоне дебютировал в качестве балетмейстера Джордж Баланчин.
В начале 1926 года в репертуар был включен балет «Ромео и Джульетта». Декорацию заменяли занавесы, расписанные Хуаном Миро и Максом Эрнстом. На премьере «Ромео и Джульетты» случилось происшествие, сделавшее балету отличную рекламу. Сюрреалисты, во главе с Андре Бретоном и Луи Арагоном, публично осудили Миро и Эрнста — приняв участие в работе над балетом, они якобы предали идеи свободного духа и продались Дягилеву — и чуть не сорвали премьеру.