Но одно только огорчало Ольгу Валерьяновну — ее по-прежнему не принимали при дворе. Императрица Александра Федоровна, как и много лет назад, считала Ольгу женщиной сомнительной репутации, которая «окрутила бедного дядю Павла». Между тем Ольга, прожившая столько лет в изгнании, так рвалась ко двору, она жаждала признания в царской семье и поэтому искала дорогу или хотя бы лазейку во дворец. И вскоре такую лазейку она нашла. Ее сестра Любовь была близка к кругу поднявшегося на вершину своего влияния Григория Распутина, и через нее удалось устроить встречу Ольги с временщиком. Просительница потом записала в январе 1914 года в дневник: «Впечатление странное, но чарующее. Он меня целовал, прижимал к сердцу, “тяжко полюбил” и обещал, что все сделает “у мамы”, хотя она строптивая». Узнав об этом сомнительном свидании, Павел Александрович был вне себя от гнева — иметь дело с Распутиным для порядочных людей было неприлично!
Но Ольга не успокоилась. Она вновь встретилась со старцем, но уже в его спальне: «Григорий Ефимович заперся со мною в спальне. Говорил, что любит меня так, что ни о чем другом думать не может, целовал меня, обнимал и... взял у меня по секрету 200 рублей. Господи! Что за люди...» Но, видно, тогда деньги были единственным уловом «старца», охочего до прелестей светских дам: «Он с грустным и ласковым видом сообщил, — записала Ольга, — что ничего не добился! В глазах императрицы я все та же интриганка, желающая играть роль и одурачивающая даже его, Григория Ефимовича». Однако через несколько месяцев Ольга своего все-таки добилась (как — история умалчивает): в 1915 году ей был дарован титул княгини Палей, и ее приняла вначале вдовствующая императрица Мария Федоровна, а потом, сопя и хмурясь, и сама императрица Александра Федоровна.
Но пятидесятилетняя княгиня Палей так и не успела насладиться признанием, достигнутым с таким трудом. Началась революция, супруги никуда не уехали. Они сидели в Царском Селе — видно, жаль было покидать свое новое уютное гнездышко. В их дворце были собраны замечательные коллекции. Как вспоминала дочь Павла Александровича Мария, «привезенные из Парижа коллекции находились на своих местах, в застекленных шкафчиках стоял дорогой фарфор, китайские безделушки из камня, старинное серебро, сверкающий хрусталь. На стенах висели картины и портреты, комнаты были обставлены великолепной старинной мебелью. Отец с женой с любовью собирали эти коллекции, и каждый предмет навевал им приятные воспоминания». Оставлять все это не было никаких сил. Кроме того, поначалу революция не казалась великому князю Павлу Александровичу особенно страшной — ведь он был западником, человеком по тем временам передовых взглядов и не раз уговаривал племянника ввести конституцию. Поэтому начавшиеся после отречения Николая II перемены не пугали Павла. Наконец, как многие русские люди, они думали, что — ничего, все скоро утрясется, и мы еще потанцуем на балах!.. Не утряслось. В августе 1918 года в их дворец явились комиссары, конфисковали все продукты и спиртное, а затем арестовали великого князя, к тому времени тяжело больного, а также и их сына Владимира, посадили обоих в знаменитую тюрьму ЧК на Гороховой улице. Ордер на арест был подписан председателем петроградского ЧК М. Урицким.