Прогнозирование трендов на финансовых рынках для инвесторов и трейдеров

Такие ответы нередко можно услышать на вопрос – где планирует закрыть свою прибыльную позицию трейдер. Объединяет эти ответы одно – люди рассчитали вероятность выигрыша, тщательно отмерили свою ставку, но, так и не узнав размер ответной ставки, сели играть с рынком на деньги.

Торговля от «тейка»

В корне отличается от торговли от «стопа». Инвестор ищет на графике не те участки, на которых цена может «застрять», а участки, которые цена может быстро преодолеть и достигнуть новых экстремумов. Участки, на которых будет хозяйничать тренд, «загоняя» цену на новые уровни. В такие моменты рынок ускоряется, и технические факторы уже не способны оказывать на него длительное воздействие, препятствующее движению цены.

Цели таких движений намного легче прогнозировать. Величину трендовых движений можно использовать для расчета риска в своих сделках. Зная заранее точку возможного разворота цены, трейдер сможет закрывать свои позиции по лучшим ценам на рынке за длительное время, а инвестор сумеет вовремя избавиться от актива, который на долгое время утратит способность роста. Такой подход дает возможность, зная вероятность «выигрышей» своей торговой системы, заключать только «выгодные» сделки. Только те, в которых соотношение риск-прибыль будет ниже общей «выигрышности» системы.

Иными словами, зная процент своих выигрышных сделок и размер ожидаемой прибыли, трейдер сможет легко определить, что очередная планируемая им сделка – слишком рисковая для него и, тем самым, сумеет ее избежать.

Используя торговлю от «тейка» в стратегическом планировании, а торговлю от «стопа» в тактическом – трейдер сможет существенно повысить общую прибыльность своей торговой системы.

Инвестировать в тренды

Предлагаемый здесь метод в большей мере будет полезен инвестору, т.к. может быть применен им сразу, в то время, как трейдеру еще предстоит понять, как можно будет интегрировать его в свою торговую систему.

Действительно, метод наиболее надежен для долгосрочных трендов, которые продолжаются месяцами и годами. Инвестор способен «пересидеть» в активе существенные краткосрочные просадки, что дает ему большое преимущество перед трейдером, который никогда не сможет себе этого позволить. Инвестор способен дождаться реализации цели движения и взять с рынка всю прибыль, даже если тренд продолжался много лет.

Знание возможных «разворотных» точек может сильно помочь ему при принятии решений о приобретении актива или его продаже. Более того, инвестор сможет сравнивать потенциал роста различных активов, используя, хоть и вероятностные, но зато достаточно точные количественные оценки.

Также применение метода заставляет инвестора искать рынки либо находящиеся в тренде, либо способные в это состояние перейти. Какой еще другой навык будет настолько полезен человеку, решившему заняться инвестированием?

Глава 1.2. Где рынок хранит деньги

Фондовый рынок подвержен более высокой волатильности, чем валютный. Нехватка ликвидности и участники, преследующие на рынке спекулятивные цели, способны существенно «разогнать» движение цены. Поэтому существует небольшая специфика прогнозирования трендов на фондовом рынке:

1. Акция должна быть ликвидной.

2. Желательно игнорировать «спайки» на опорных точках. Во всяком случае, значительные ценовые выбросы, нужно «фильтровать».

Расчет целей тренда

Основой для расчета возможной величины новой трендовой волны является область коррекции или зарождения тренда, если он еще не сформировался. ОЧЕНЬ ЧАСТО волна тренда достигает района одного из трех значений:

– 161.8%

– 261.8%

– 423.6%

от глубины коррекции. На одном из этих уровней движение цены «разворачивается» и начинается коррекция, которая может послужить «опорой» для новой волны тренда, либо стать областью зарождения контр-тренда.

Насколько часто это происходит? Достаточно часто, чтобы считать это вероятностной аномалией рынка и использовать в качестве торговой идеи. Ниже на графиках будут показаны некоторые случаи поведения трендов при достижении указанных целей.

ПАО ГАЗПРОМ

«Боковая» торговля 2016 – 2019 года сформировала типичное «блюдце», своей формой очень напоминающее коррекционное движение. Когда в мае 2019 цена пробила уровень от хая 2016 года – вероятные цели ее движения (построение от точек 1 и 2) были уже известны. Через полгода, в ноябре, 2-я цель (261.8%) была реализована. Всего два дня цена на рынке была выше цели, один день на 5 рублей, второй на 3, после чего цена развернулась и ушла вниз.

Обратите внимание, как цена, стремительно проскочив 1-ю цель (161.8%), едва не достигла 2-й цели. «Застряв» на полдороге между целями, после такого стремительного прохода, цена попыталась корректироваться, но пройденная 1-я цель явно ощущалась рынком – обеспечивая цене поддержку. Позже, уже в 2020 году, этот же уровень был протестирован с другой стороны и снова показал свою силу.