Кох начал терять контроль над ситуацией. Он не мог постоянно поддерживать на высоком уровне свои сообщения о героическом сопротивлении. Радиопередачи новостей указали, что Гитлер остался в Берлине, что город окружен и сражение за Берлин скоро будет закончено. Наконец, поступили новости об измене Геринга, затем Гиммлера.
После этих новостей Кох оставил всякую надежду на Гитлера и думал только о собственном спасении. Ледокол «Восточная Пруссия» вошел в гавань острова Рюген, но этот остров был к тому времени объявлен цитаделью, и командующий цитаделью запретил Коху бросить якорь в гавани. Ледокол остался на рейде среди судов, которые ждали эскорта.
Кох и люди, что были с ним, теперь умерили свои претензии. В нервозности Кох шагал по верхней палубе. Некоторые из господ пробовали успокоить нервы при помощи ловли рыбы. Большинство из них взялись за бутылку. Коричневая партийная униформа была для пробы заменена сначала более простой армейской формой. Затем появилась гражданская одежда. Маскировка менялась часто, возможно, чтобы проверить, какая самая эффективная. Ложный героизм и вера в победу, болезненное действие игры внезапно исчезли.
Так как высадка на материке в этом месте была невозможна, к тому же острову Рюген также угрожали русские, Кох решил, что он попробует достигнуть Дании. Пока еще он не сформировал окончательный план своего исчезновения.
В этом пункте источники снова различаются. Согласно одному из них, бегство продолжалось следующим образом. Не ожидая эскорта, ледокол «Восточная Пруссия» пришел к датскому острову Борнхольм, в попытке достигнуть относительно свободных от мин вод у шведского побережья и следовать в Копенгаген. Ночью 30 апреля наблюдатель увидел яркий свет шведского берега. На следующий день радисты получили сообщение о смерти Гитлера и после него длинное сообщение нового правительства адмирала Дёница, объявляющего о своем намерении закончить войну на западе, но бороться на востоке. Никто в пьяной толпе вокруг Коха не был огорчен, когда поступили новости о смерти Гитлера. Но из сообщения Дёница Кох почерпнул заключительное, недолгое вдохновение. Он решил приплыть в порт Фленсбург, где Дёниц имел штаб, и отдать себя в распоряжение адмирала для борьбы на востоке. Побуждаемый этой идеей, Кох причалил в Копенгагене 2 мая, чтобы выступить с речью перед немецкими беженцами о сопротивлении на востоке. Он снова почувствовал искушение властью.
Копенгаген показал первые признаки грядущего восстания датчан против немецкого правления. 5 мая Коху приказали оставить порт. Командующий портом отказался предоставить эскорт.
7 мая ледокол «Восточная Пруссия» достиг порта Фленсбург, и здесь Кох узнал, что немецкая сдача неизбежна. Последние надежды на власть оставили его. Он и его люди освободили от обязательств членов команды столь быстро, как могли. И пока увольнительные документы еще подписывались, оружие, партийная униформа и инкриминирующие бумаги летели за борт. Чемоданы и багаж были перенесены на берег, окружение Коха рассеялось, замаскировавшись. Сам Кох исчез, оставив позади слух, что он – на пути к адмиралу Дёницу, чтобы предложить свои услуги.
Согласно другим источникам, Кох, находясь перед островом Рюген, отослал следующее радиосообщение: «Для военно-морского командования, Киль. Я нахожусь… с ледоколом «Восточная Пруссия» и без эскорта. Срочный приказ фюрера вызывает меня. Требует немедленно действовать. Окружной руководитель
Это радиосообщение было получено немецким торпедным катером Т-34, который сопровождал транспорт с ранеными из Хелы на запад. Т-34 радировал в ответ: «Прибудем после полудня. Ждите и присоединяйтесь к конвою в Копенгагене».
Около полудня 29 апреля на Т-34 увидели судно Коха. Ледокол «Восточная Пруссия» приблизился к торпедному катеру, и детали рейса были улажены. Кох, окруженный некоторыми из своих помощников, появился из каюты, подошел к ограждению и прокричал: «Хайль Гитлер, командир!» Кох был возмущен, что придется ждать прибытия минного тральщика, который должен присоединиться к конвою. Минный тральщик прибыл днем. Конвой сформировался, во главе был Т-34. Ледокол следовал за ним. Он выходил из колонны несколько раз и однажды почти таранил торпедный катер, скорость которого девять узлов была вызвана скоростью самого медленного судна в конвое. Вероятно, рулевые на ледоколе были пьяными.
Конвой достиг Копенгагена 30 апреля. Наступила ночь, и не было никакой возможности войти в переполненный порт. Конвой бросил якорь на рейде. Но ледокол «Восточная Пруссия» остановился рядом с Т-34, и Кох, ссылаясь на срочный «приказ фюрера», потребовал, чтобы его доставили в порт немедленно. Командир Т-34 отказался. Вслед за этим ледокол вошел в порт один. Кох среди ночи разбудил чиновников порта и настаивал, чтобы его судно было разгружено и автомобиль выгружен на берег. Затем Кох и его приближенные уехали.