Тучи продолжали сгущаться над августейшим семейством. В Крыму установилась советская власть. В Ай-Тодор снова прибыл представитель Севастопольского совета матрос Задорожный, назначенный начальником охраны царственных пленников. Он когда-то учился в Качинской авиационной школе, созданной Александром Михайловичем в Крыму, и сохранил уважение к Великому князю. В феврале 1918 года Задорожный перевёз всех Романовых в Дюльбер, дворец Великого князя Петра Николаевича, выглядевший как неприступная средневековая крепость. Там сосредоточились и Романовы из Чаира и Кореиза. Все они содержались теперь под арестом. Свой поступок Задорожный объяснил тем, что Дюльбер было легче защищать. Дело в том, что Ялтинский совет принял решение расстрелять всех находившихся в Крыму Романовых, севастопольские же большевики не хотели этого делать без разрешения центральной власти. Поэтому того и гляди могла начаться настоящая война между двумя Советами. Обстановка накалилась до такой степени, что однажды ночью Задорожный явился к Александру Михайловичу и якобы предложил ему совместно разработать план обороны. На крайний случай законопослушный матрос предлагал вооружить всех боеспособных мужчин Романовского семейства. Такое трогательное сотрудничество охранника и его жертвы вызвало искренний восторг жены Александра – Великой княгини Ксении, шутившей, что в один прекрасный момент Задорожный предложит Великому князю самому зарядить ружья, прежде чем отдаст приказ его расстрелять. В одну из ночей Задорожный ожидал нападения и попросил Александра Михайловича не ложиться спать. А наутро раздался телефонный звонок и, вернувшись от аппарата, матрос обратился к Великому князю «Ваше Императорское Высочество». Оказалось, что Ялтинского совета больше нет, Крым заняли немцы – это они позвонили в Дюльбер и сообщили, что немецкое командование направило своего генерала на помощь Романовым. В случае если с пленниками что-нибудь случится, Задорожного обещали повесить. Александр Михайлович не бросил в беде своего подопечного. Когда немцы появились, он попросил оставить Задорожного в качестве охраны и таким образом спас ему жизнь. Романовы и в эмиграции всегда помнили, кому они обязаны своим спасением в Крыму, и в семье потомков Великого князя Петра Николаевича до сих пор хранят фотографию угрюмого великана-матроса, волею судьбы оказавшего династии неоценимую услугу.
Мария Фёдоровна наотрез отказалась принять немецких посланцев, поскольку Россия и Германия, как она полагала, всё ещё находились в состоянии войны. Германское правительство намеревалось переправить императрицу в Данию, но советский посол в Берлине А.А. Иоффе заявил, что Совнарком против того, чтобы Романовы получили разрешение уехать в европейские страны, поскольку тогда они якобы получат возможность руководить контрреволюционным движением.
Когда, наконец, узники получили долгожданную свободу, императрица переехала в ещё одно крымское великокняжеское имение – Харакс, принадлежавшее Георгию Михайловичу. Она стойко выдерживала все удары судьбы. Вынужденное заключение и превратности тяжело сказались на состоянии некоторых пленников: от Александра Михайловича осталась одна тень, а его жена Ксения впала в глубокую депрессию. В находившемся в Крыму императорском семействе были даже младенцы: сын Ольги Александровны – Тихон и дочь Надежды Петровны – Ирина.
Потом немецкие войска сменились вооружёнными силами Антанты. Под давлением матери английский король Георг V отправил для вывоза тётушки дредноут «Мальборо». Но непреклонная Мария Фёдоровна отказалась уезжать, если с ней не возьмут всех тех, кто захочет покинуть страну. Волей-неволей англичанам пришлось забрать немало русских, в числе которых находились почти все родственники императрицы. 13 апреля 1919 года Романовы во главе с Марией Фёдоровной отплыли из Крыма в чужие края. Уезжавший вместе со всеми князь Феликс Юсупов вспоминал: «Тотчас вслед за нами из ялтинского порта отчалил корабль с нашими офицерами, ехавшими присоединиться к Белой армии. “Мальборо” ещё не поднял якорь, и, стоя на носу броненосца, императрица смотрела, как уплывали они. Из глаз у неё текли слёзы. А молодёжь, плывшая на верную смерть, приветствовала свою государыню, замечая за ней высокий силуэт великого князя Николая, их бывшего главнокомандующего». (Даже на борту «Мальборо» Великий князь Николай Николаевич хотел выглядеть безупречно: каждое утро в полной парадной форме он приходил к императрице и отдавал ей честь.) «У Принцевых островов, – продолжает князь Юсупов, – нас обогнали другие корабли с крымскими беженцами, соотечественниками нашими и друзьями. Все они знали, что на “Мальборо” – вдовствующая императрица, и, проплывая мимо нас, встали на палубе на колени и спели “Боже, Царя Храни!”».
Императрица Мария Фёдоровна среди Великих князей и княжон в Крыму