Переселение семейства Прасковьи Федоровны произошло в 1708 году, когда Анне было пятнадцать лет. Пустынная и болотистая Городская (Петроградская) сторона, «регулярный», построенный «по архитектуре» неуютный дворец, туманы, сырость и пронизывающий ветер новой столицы — все это контрастно отличалось от родного Измайлова. В тот год для Анны кончилось детство московской царевны, начинался новый этап жизни.
Переезд в Петербург совпал с периодом, когда Прасковьей овладело беспокойство за судьбу дочерей. В старину такого беспокойства не было бы — царевны жили во дворце, а затем тихо перебирались в уютную келейку расположенного неподалеку, в Кремле же, Вознесенского монастыря. Под полом Вознесенского собора находили они и последнее пристанище. Замуж их не выдавали — против этого была традиция: «А государства своего за князей и за бояр замуж выдавати их не повелось, потому что князи и бояре их есть холопи и в челобитье своем пишутся холопьми. И то поставлено в вечный позор, ежели за раба выдать госпожу. А иных государств за королевичей и за князей давати не повелось для того, что не одной веры и веры своей оставить не хотят, то ставят своей вере в поругание».
Теперь в новой столице дули уже новые, свежие балтийские ветры. Беспокойство старой царицы понятно — Петр задумал целую серию браков с целью связать династию Романовых с правящими в Европе родами. Первым кандидатом стал сын царя Алексей, переговоры о женитьбе которого на Вольфенбюттельской принцессе Шарлотте Софии уже вовсю шли в 1709 году и закончились в 1711 году свадьбой в Торгау. Подумывал Петр о будущем и любимых дочерей — Анны и Елизаветы, система воспитания которых была призвана подготовить из девочек спутниц жизни европейских королей или принцев. Вторым эшелоном были дочери брата Ивана, надо было лишь подобрать им подходящие заморские княжества. Критерий при этом был один — польза государства. И в 1709 году появился жених — молодой Курляндский герцог, племянник прусского короля, Фридрих Вильгельм. Почему именно он достался в мужья, как вскоре выяснилось, нашей героине? Дело в том, что Петр активно пожинал созревшие под солнцем Полтавы дипломатические и военные плоды. В 1710 году ему сдались Ревель и Рига, а с ними в его руках оказались обширные прибалтийские территории Эстляндии и Лифляндии, которые Петр — и это сразу же было заявлено — не собирался никому уступать. Русские владения вплотную подошли к Курляндии — ленному, вассальному владению Польши, стратегически важному герцогству, по земле которого уже прошлась русская армия, изгнав из столицы герцогства — Митавы (нынешняя Елгава, Латвия) шведские войска. Забегая вперед, скажу, что Петр так и не смог проглотить Курляндию — эту задачу он оставил потомкам, Екатерине II, включившей герцогство в состав России по третьему разделу Речи Посполитой в 1795 году.
Положение Курляндии было уязвимо со всех сторон — ее территорию неоднократно пытались присоединить (инкорпорировать) как обыкновенное старостатство поляки Речи Посполитой, соседний прусский король не упустил бы этой же возможности, если бы она возникла, как и господствовавшие в течение XVIII века в Риге и Лифляндии (Видзема, Латгалия и Южная Эстония) шведы. Когда вместо шведских гарнизонов пришла еще более могущественная русская армия, ситуация в Курляндии, естественно, стала меняться в пользу России.
Однако так просто проблему расширения своей империи Петр решить не мог, ибо зыбкая устойчивость Курляндии напоминала устойчивость кольца, которое соперники (в данном случае — поляки, немцы и русские) тянут в три разные стороны и никто не может перетянуть. Применить грубую военную силу и сослать всех недовольных русским влиянием в Курляндии в Сибирь Петр тоже не мог — это вряд ли могло понравиться союзникам, а согласие с Пруссией и Польшей было чрезвычайно важно для решения иных, более крупных международных проблем. Поэтому, стремясь усилить влияние России в Курляндии, Петр предпринял обходной и весьма перспективный в отдаленном будущем маневр: в октябре 1709 года при встрече в Мариенвердере с прусским королем Фридрихом Вильгельмом I он сумел добиться его согласия на то, чтобы молодой Курляндский герцог Фридрих Вильгельм женился на одной из родственниц русского царя. В итоге судьба семнадцатилетнего юноши, который после оккупации герцогства шведами в 1701 году (а потом — саксонцами и русскими) жил в изгнании со своим дядей-опекуном Фердинандом, была решена без него. Да иного способа вернуть себе владение у него и не было. Поэтому-то в 1710 году он оказался в Петербурге.