Даже сейчас при воспоминании о том вечере, когда я решилась пойти к отцу, я словно переживаю всё заново. Отец сидел в своём кабинете за письменным столом. Я подошла к двери, но так и не смогла войти. Не знаю, сколько бы ещё я так простояла, но меня выручила сестра. Она вошла в кабинет и всё рассказала отцу. Он всегда был человеком сдержанным, но я видела его боль и страдания. Он внимательно меня выслушал и только спросил, отдаю ли я себе отчёт в том, что никогда не смогу выйти замуж за наследника престола и что скоро нам неизбежно придётся расстаться.
Я ответила, что всё прекрасно понимаю, но люблю Ники всем сердцем и не желаю думать о том, что ждёт меня впереди, а просто хочу познать счастье, пусть и недолгое, раз уж такова моя судьба.
Отец согласился, но с условием, что сестра будет жить со мной. Это решение далось ему с большим трудом. Мне было больно сознавать, что я поступаю с ним так жестоко, и немного грустно при мысли о том, что вскоре придётся покинуть родное гнездо»
.Матильда сняла себе небольшой двухэтажный особнячок по адресу: Английский проспект, дом 18. Дом был построен великим князем Константином Николаевичем для балерины Кузнецовой, но когда роман закончился, великий князь продал его Римскому-Корсакову.
Помещения в особняке были хорошо расположены, имелся вместительный погреб. За домом был большой сад, где находились хозяйственные постройки. Сад граничил с парком дворца великого князя Алексея Александровича.
Переехав, Матильда переделала только спальню на втором этаже, всё остальное оставив прежним. Электричества тогда ещё не было, и дом освещался десятками керосиновых ламп разных форм и размеров.
Вновь предоставлю слово Кшесинской: «В доме всё было готово к визитам наследника престола. Правда, я ещё не наняла кухарку, и обеды и ужины приходилось приносить из ближайших ресторанов. Однако это нисколько не омрачало нашего радостного настроения.
Я решила отпраздновать новоселье, ознаменовавшее начало самостоятельной жизни, и по этому случаю все гости явились с подарками. Наследник престола подарил мне восемь золотых рюмок для водки, украшенных драгоценными камнями.
В этом доме я провела много счастливых дней. Ники всегда приходил вечером к ужину, так как днём он был очень занят. Иногда вместе с ним приезжали его молодые дяди, великие князья Георгий, Александр и Сергей, — те самые «Михайловичи». Бывал у меня и граф Андрей Шувалов с балериной Верой Легат, на которой он впоследствии женился, а также тенор Мариинской оперы Николай Фигнер, которого очень любил наследник престола.
Послу ужина «Михайловичи» обычно пели грузинские песни, а мы играли в баккара, делая небольшие ставки. Всем было очень весело.
После новоселья наследник престола подарил мне свою фотографию с надписью: «Моей дорогой пани». Так он меня называл.