Я всегда знала, когда приедет наследник престола, и ждала, стоя у окна. Ещё издали я слышала стук копыт его великолепного скакуна, и когда он замолкал, это означало, что конь, как вкопанный, остановился прямо у подъезда»
.В доме Кшесинской цесаревич чувствовал себя свободно, забывая на время о всех придворных условностях. Как-то вечером гости застали его за необычным занятием. Вооружившись какой-то корзинкой и нацепив на голову платочек, будущий «самодержец Всероссийский» увлечённо исполнял своеобразную пародию на танец Кшесинской из «Спящей красавицы», пытаясь при этом изобразить одновременно и Красную Шапочку, и Серого Волка.
Надо сказать, что ни роман с цесаревичем, ни хлопоты с домом никак не отражались на сценической деятельности балерины. В начале сезона 1892/93 годов Матильда получает главную партию в трёхактном балете «Калькабрино» в постановке Мариуса Петипа. Либретто написал Модест Чайковский, а музыку — Минкус.
Ранее эту партию танцевала итальянка Карлотта Брианца, «которая неожиданно покинула нашу сцену». Так коротко и неясно Кшесинская объясняет в «Воспоминаниях» замену итальянки полькой.
Согласно договорённости с главным постановщиком балета Мариусом Петипа, Кшесинская танцевала в манере итальянки с её динамичными чеканно-резкими движениями.
Многие ожидали провала, но Кшесинская получила овацию.
На следующий день после спектакля в «Театральной газете» появилась рецензия: «Давно ожидавшийся всеми лицами, заинтересованными в судьбах русской хореографии, дебют госпожи Кшесинской 2-й состоялся в воскресенье в балете «Калькабрино» и был полным триумфом нашей молодой и талантливой танцовщицы. Несмотря на то, что танцы, поставленные в этом балете для Карлотты Брианца, изобилуют такими трудностями, которые следует признать последним словом современной техники, юная исполнительница справилась блестящим образом со своей задачей и произвела на зрителей самое лучшее впечатление. Многочисленная публика, совершенно наполнившая залу Мариинского театра, горячо приветствовала госпожу Кшесинскую 2-ю, которая завоевала всеобщие симпатии с момента своего первого выхода. Большая сцена первого акта, трудное адажио во втором акте, наконец, все многочисленные танцы, которыми наполнен этот балет, были исполнены ею с редким апломбом, настоящим артистическим брио и тою законченностью, которой трудно было даже ожидать от артистки, так недавно покинувшей театральную школу. Этими блестящими результатами госпожа Кшесинская обязана как пройденной ею у нас образцовой школе, так и своему теперешнему учителю Чекетти. Повторим ещё раз, что дебют её можно рассматривать как событие в истории нашего балета»
.