Осенью после манёвров и смотров на полигоне Андрей получил двухмесячный отпуск, и мы решили встретиться в Биаррице и провести там вместе две недели. Перед этим Андрей поехал в Севастополь, чтобы осмотреть местные достопримечательности. Его пригласила в своё имение Ай-Тодор великая княгиня Ксения Александровна. Из Севастополя он должен был отплыть на корабле в Константинополь, а оттуда через Париж следовать в Биарриц.
Накануне отъезда в Крым Андрей навестил меня в моём городском доме. Я приехала из Стрельны, чтобы провести с ним последний вечер. Как сейчас помню, что вечер был чудесным… Я осталась в городе на ночь, а утром поджидала его экипаж на Невском проспекте. Мой кабриолет ехал очень медленно, чтобы Андрей меня догнал и мы смогли бы проститься ещё раз.
Вскоре я отправилась за границу со своей подругой Маней Рутковской, которую по моей просьбе перевели из Варшавы в Петербург и включили в нашу балетную труппу.
О пребывании в Биаррице у меня остались приятные, но грустные воспоминания. Андрея всё время приглашали друзья и знакомые, которым он не мог отказать, и нам не всегда удавалось остаться вдвоём. Я тоже должна была соблюдать осторожность, чтобы избавить Андрея от конфликтов в семье и не дать повода для сплетен. На обратном пути мы задержались в Париже, где провели вместе несколько дней. Однако вскоре мне пришлось возвратиться в Петербург, чтобы успеть на выступления»
.Всё так прелестно и романтично. Портит картину лишь маленькая деталь — в Петербурге Кшесинская по-прежнему открыто жила с великим князем Сергеем. Помните у Толстого: «Элен представилась новая ещё в её карьере задача: сохранить свою близость отношений с обоими, не оскорбив ни одного. То, что показалось бы трудным или даже невозможным для другой женщины, ни разу не заставило задуматься графиню Безухову»
. Матильда переплюнула Элен Безухову. Она сохранила обоих любовников.В 1900 году соревнование Кшесинской и Леньяни закончилось, когда обе балерины выступали в один вечер в двух коротких балетах Глазунова, поставленных Петипа.
Условия были неравны: Леньяни получила роль Изабеллы в «Испытании Дамиса» и должна была танцевать в неудобном платье с длинной юбкой и в туфлях на каблуках, а у Кшесинской была роль Колоса в балете «Времена года», которую она исполняла в лёгкой короткой пачке золотистого цвета, которая ей очень шла. Критика наперебой толковала о том, как невыгодно смотрелась Леньяни на фоне лёгкого, свободного танца Кшесинской. Матильда торжествовала победу. Контракт с Пьериной Леньяни в 1901 году не был возобновлён.
Разумеется, современные почитатели Кшесинской и святого августейшего семейства утверждают, что к уходу Леньяни Матильда не имела никакого отношения: та, мол, стала неважно танцевать. Видимо, из-за этого Леньяни взяли в «Ла Скала».
Прощальный бенефис Леньяни состоялся 28 января 1901 года. Князь Волконский в эмиграции вспоминал, что в своём прощальном спектакле Леньяни выбрала давно не шедший балет «Баядера». Но вот через два дня приходит Кшесинская и говорит, что «Баядеру» будет танцевать она. На Волконского опять надавили, и ему пришлось уговаривать Леньяни танцевать в бенефисе «Камарго».
Кшесинская вспоминала: «После её [Леньяни] отъезда я получила роли в двух балетах — «Конёк-Горбунок» и «Камарго».