Я с воодушевлением описала прелести ранней прогулки в надежде, что рыбка попадётся на крючок. Ждать пришлось недолго. Макферсон любезно попросил разрешения меня сопровождать. Бросив взгляд на его спутницу, я секунду помолчала, а потом сказала, что не возражаю, если он получит на это её разрешение. Это было сказано в присутствии всех гостей, и ей не оставалось ничего другого, как согласиться. На следующее утро мы с Макферсоном чуть свет отправились в лес за грибами. Он подарил мне прелестное портмоне из слоновой кости, украшенное незабудками. Подобный подарок как нельзя лучше подходил такой девушке, как я. Со сбором грибов в то утро у меня не ладилось, а под конец прогулки вообще создалось впечатление, что англичанин напрочь забыл о своей невесте. После этого я стала получать от него любовные письма и цветы. Но очень скоро это развлечение мне надоело. И всё же его свадьба с этой девушкой расстроилась. Это был первый грех, который я взяла на душу»
.Впервые Маля вышла на сцену в первый год после поступления в училище. 30 августа 1881 года она вместе с другой ученицей, Андресон, на сцене Большого театра в балете «Дон Кихот» выступила в роли марионетки, которую великан водил на шнурочках. Танец исполнялся на пуантах. «Я не испытывала никакого страха и была очень счастлива»
, — вспоминает Матильда об этом выступлении.В училище девочки сами участвовали в балетных спектаклях и присматривались к тому, как танцуют балерины. «Чем старше и опытнее мы становились, тем легче нам было оценить мастерство той или иной танцовщицы, отметить все её достоинства и недостатки и составить о ней собственное мнение, сравнить их мастерство и понять, на каком уровне находится наше»
.За время учёбы Кшесинской в училище балет в Петербурге начал приходить в упадок. Балерины старшего поколения уже не могли служить примером для учениц, и любовь к танцам у Матильды стала угасать. Одно время она даже подумывала о том, чтобы оставить училище. Но тут на сцене появилась Виржиния Дзукки. Она была уже немолода, но её талант находился в полном расцвете. «Эта балерина произвела на меня огромное и незабываемое впечатление
, — вспоминает Кшесинская. — После выступлений Дзукки мне казалось, что только сейчас я поняла, как нужно танцевать, чтобы получить право называть себя актрисой. У Дзукки была необычная и очень экспрессивная мимика. Каждому па классического танца она придавала неповторимое очарование и красоту, которые заставляли весь зал замирать от восторга.Танец Дзукки был и оставался для меня вершиной балетного искусства. Благодаря ей я поняла, что в искусстве виртуозная техника должна быть лишь средством выражения, а не целью»
.И с момента появления Дзукки в Петербурге Кшесинская начала усиленно заниматься, чтобы стать такой же великой балериной, как она.