Для сбора средств на нужды военных госпиталей Кшесинская со своим новым партнёром Петром Владимировым, солистом оперы Витингом и капельмейстером Лачиновым отправилась в двухнедельную поездку по России. Они гастролировали в Москве, Киеве, Харькове, Ростовена-Дону, Баку и Тифлисе.
«Путешествовать во время войны было делом довольно сложным, — вспоминает Матильда об этой поездке, — в каждом городе надо было ехать в гостиницу, брать туда с собою весь багаж, а после спектакля спешить на поезд. Это было крайне утомительно. Великий князь Сергей Михайлович уступил мне тогда свой салон-вагон, очень вместительный и оборудованный для дальних поездок. Середину вагона занимал довольно обширный салон, а рядом с ним была моя спальня и уборная. По одну сторону салона находился буфет-кухня, где мой лакей Арнольд мог в случае надобности готовить нам отличный обед, дальше было отделение для него и, наконец, багажное отделение. По другую сторону салона было отделение в четыре места, где поместились Владимиров, Витинг и Лачинов, затем было маленькое отделение в два места для моей горничной и Наташи Рубцовой, дочери моей экономки, а в последнем отделении помещался вагоновожатый… После спектакля было весело возвращаться к себе в вагон как домой, где нас, по обыкновению, уже ждал обильный и всегда вкусный ужин… И так беззаботно мы катили по России».
В 1916 году также беззаботно и в отличном настроении Матильда с Петей Владимировым отправились на фронт. В замаскированных лесных бараках под Минском они раздавали подарки солдатам, Матильда с Петей танцевали для военных моряков в Гельсингфорсе, участвовали в благотворительных концертах, вся выручка от которых шла семьям артистов, ушедших на фронт.
Современники назвали войну 1914−1918 годов Великой войной, но её можно по праву назвать и Временем великих афер. Общественность сплотилась в едином порыве для поддержки армии. По сему поводу частные заводы отпускали ей снаряды в полтора-два раза дороже, чем казённые заводы.
Пушки, правда, изготавливали только казённые заводы. Единственный частный Путиловский завод сорвал все заказы по тяжёлой артиллерии и почти сразу же после начала войны был национализирован. Зато частники взялись за малую артиллерию — миномёты и бомбомёты. В результате к 1917 году на складах скопилось свыше трёх тысяч подобных изделий, произведённых частными заводами. Нужда в таких орудиях была огромная, но частные миномёты и бомбомёты не брали, поскольку они представляли собой опасность исключительно для прислуги.
А какие возможности появились у военных, особенно у Сергея Михайловича, в связи с эвакуацией оборонных заводов из Привисленского края и Прибалтики! Эшелоны уходили из точки «А» и… не приходили в точку «Б».
Разобраться, кто сколько взял в этом хаосе, было невозможно. Тем не менее даже великий князь Николай Николаевич (в 1914−1915 годах главнокомандующий русской армией, а затем командующий Кавказским фронтом) возмущался
В 1916 году, во время «угольного голода», британский посол Бьюкенен был возмущён, увидев, как солдаты разгружали уголь из военных грузовиков у дворца Кшесинской. Начальник Главного Артиллерийского управления А.А. Маниковский открыто писал в служебном документе генералу Барсукову: