Несмотря на рогатки цензуры, в печать проникали статьи с разоблачениями афер Матильды и Сергея в области военных поставок. Весёлые студенты в театре напевали: «Ты, Кшесинская, пляши, вензеля ногой пиши…» Дальнейший текст частушки воспроизведению в печати не подлежит.
В начале февраля 1917 года комендант Четвёртого полицейского управления на Петербургской стороне, находившегося на Каменноостровском проспекте в доме № 65, генерал Галле позвонил Кшесинской и настоятельно порекомендовал ей с сыном на время покинуть столицу. Он был уверен, что в городе в любую минут могут начаться беспорядки, а дворец Кшесинской, находившийся в самом начале Каменноостровского проспекта, мог быть разрушен в первую очередь.
Матильда прекрасно понимала, что в случае восстания в Петрограде ей может основательно достаться «на орехи», и благополучно выехала в Финляндию в санаторий Рауха, расположенный недалеко от Иматры. Сопровождал их верный Пётр Владимиров. Матильда с Вовой прожили там почти неделю, с 8 по 15 февраля, когда генерал Галле сообщил, что в Петрограде всё спокойно и можно возвращаться, что Матильда сразу же и сделала.
22 февраля Кшесинская устроила у себя во дворце обед на 24 персоны:
Матильда загодя отдала свои наиболее ценные украшения на хранение ювелиру Фаберже и в несколько петроградских банков. Вечером 27 февраля она вместе с сыном, его гувернером Георгием Пфлюгером и двумя танцовщиками — Петром Владимировым и Павлом Гончаровым — бежала из дворца на Кронверкской набережной и укрылась на квартире знакомого трагика Ю.М. Юрьева в доме Лидваля в начале Каменноостровского проспекта.
С февраля по июль 1917 года Кшесинской пришлось жить на чужих квартирах. Через три дня после бегства Матильды к Юрьеву пришёл Иосиф Кшесинский и взял сестру с сыном к себе.