За два года до рокового дня Фридрих Франц как-то сказал жене, что хотел бы быть похороненным в Людвигслюсте в мавзолее своей российской прабабушки, великой княгини Елены Павловны. Это желание было выполнено. Гроб с телом великого герцога Мекленбург-Шверина из Франции перевезли на поезде на его родину. Анастасия Михайловна сопровождала траурную процессию.
Вернувшись после похорон к детям, вдова великого герцога лишь несколько недель провела в Каннах. В Шверин тем летом она уже не поехала — без мужа, ставшего ей очень дорогим человеком, быть там не хотелось. А поехала она к себе домой — в Россию.
Великогерцогский престол после смерти Фридриха Франца перешел к сыну-наследнику. Но ему было в то время лишь пятнадцать лет, поэтому к управлению герцогством он приступил несколько позже.
Окончив, как и его покойный отец, дрезденскую гимназию, Фридрих поступил в Боннский университет, где успешно завершил учебу. Вот только его дальнейшая судьба как правителя не сложилась. 14 ноября 1918 года сын русской великой княгини и великого герцога Мекленбург-Шверина Фридрих Франц IV вынужден был подписать акт о своем отречении. С этим документом и закончилось правление мекленбургского Дома.
Год спустя после смерти великого герцога в Каннах в скромной евангелической церкви старшая дочь Анастасии Михайловны обвенчалась с датским кронпринцем. Отныне она должна была жить в Дании, вдали от своей матери, которая осталась во Франции. В Шверин герцогиня приезжала очень редко, лишь иногда на несколько дней в охотничий домик на Балтийском побережье, как когда-то вместе с супругом, память о котором ей была дорога. В свое время она отдавала много сил, чтобы поддержать его здоровье, чем заслужила уважение среди немцев. «Сиделка при муже» — так ее называли.
В 1898 году в Шверине была издана книга о великом герцоге Фридрихе Франце III. Ее автор, профессор Карл Шредер, в течение многих лет руководивший научным отделом правительственной библиотеки Мекленбург-Шверина и лично знавший великого герцога, посвятил свое произведение его вдове, русской великой княгине. Перед выходом книги в свет он прислал Анастасии Михайловне письмо следующего содержания: «
В ответ вдова великого герцога написала: «
После смерти мужа вдовствующая великая герцогиня стала замкнутой и, как свидетельствовали очевидцы, величественно-строгой. Сказывались не только годы постоянного ухода за больным мужем, но и ощущение вдруг возникшей ненужности. В сердце Анастасии Михайловны стало вторгаться чувство одиночества. Лишь поездки на родину меняли ее облик. В кругу близких и родных к ней возвращались свойственные ей живость и общительность. В России с 1898 по 1904 год она проводила каждое лето.
«
Останавливались обычно в летнем дворце великого князя Михаила Николаевича, отца Анастасии. Дедушка обучал свою немецкую внучку русскому языку, рассказывал ей об истории России и Дома Романовых. Мекленбургские родственники часто общались с царской семьей, принимали участие во всех семейных торжествах, знакомились с достопримечательностями Петербурга. Подружилась Анастасия Михайловна с великой княгиней Еленой Георгиевной, дочерью герцога Мекленбург-Стрелиц, проживающей в Петербурге. Обе женщины были примерно одного возраста, обе — вдовы, связаны с Мекленбургом, обе имели музыкальное образование: Анастасия великолепно играла на пианино, а Елена славилась своими певческими способностями.