Цецилия восторженно отзывалась о поездках на родину матери: «
Во время последнего летнего пребывания в России Анастасия Михайловна получила через курьера письмо от германского императора Вильгельма II, в котором тот просил руки ее младшей дочери для своего сына — наследника престола. Согласие было дано. Через год в Берлине состоялась свадьба. На торжествах присутствовали помимо мекленбургских родственников гости из России: великий князь Николай Михайлович, любимый дядя невесты, сестра ее отца великая княгиня Мария Павловна и великий князь Михаил Александрович.
За год до этого радостного события у отца Анастасии Михайловны, пребывавшей в то время в российской столице, случился инсульт. Это было большим горем для дочери и внуков. Вдовствующая великая герцогиня Мекленбургская срочно покинула Петербург и выехала в Канны, чтобы подготовить все для переезда туда парализованного отца. (До конца своей жизни он был уже прикован к инвалидному креслу.) Разместили его на вилле неподалеку от дома дочери. В 1909 году сын императора Николая I скончался на руках своего «непутевого» Михаила. На русском военном корабле останки великого князя перевезли в Петербург, откуда Михаил вскоре после смерти отца переехал с семьей в Англию. В Лондоне он прожил около двадцати лет, там же скончался и был похоронен на Хэмстедском кладбище рядом со своей любимой женой, ушедшей из жизни за два года до его смерти. Но это произошло спустя семь лет после смерти его единственной сестры.
На Средиземноморском побережье в Езе — неподалеку от Ниццы — Анастасия Михайловна приобрела небольшую виллу под названием «Фантазия». Жила она вместе со своей старой преданной горничной Ольгой, имела личного секретаря. Все трое детей обзавелись своими семьями и были от нее далеко, правда, мать не забывали, приезжали ее навестить — чаще других это делала старшая дочь Александрина, королева Датская. Наведывались и родственники. Постепенно Анастасия Михайловна окунулась в светскую жизнь. Время проводила в окружении русской аристократии, собиравшейся в холодное время года на юге Франции, восхищая своим появлением общество. «
Русская великая княгиня частенько посещала казино в Монте-Карло, испытывая судьбу и удивляя своим азартом других игроков. В русские праздники ходила в православный храм в Каннах, рождественский сочельник в своем доме, как это было при жизни отца семейства, уже не проводила.
С началом Первой мировой войны Анастасия Михайловна, как немецкая герцогиня, не могла оставаться во Франции, поскольку эта страна находилась в состоянии войны с Германией. Не пожелала она вернуться и в Шверин, ставший врагом ее родной России. Поэтому и решила перебраться в нейтральную Швейцарию. Это позволяло сохранить не только свободу, но и состояние. А еще, что было для русской великой княгини особенно важно, она не предавала родное отечество. (Как это сделали — вынужденно или по злому умыслу — некоторые немецкие владетельные князья, породнившиеся с Домом Романовых, в том числе и ее единственный сын, великий герцог Фридрих Франц IV. Во время войны он сражался в рядах прусской армии и даже был награжден Железным крестом за отвагу.)
Свобода передвижения и защита на территории Швейцарии уберегли русскую великую княгиню от многих страданий, которым подверглись в годы войны некоторые ее родственники Романовы.
Когда война закончилась, Анастасия Михайловна возвратились во Францию и вновь поселилась в Езе на своей вилле «Фантазия». Ей было уже за шестьдесят лет. «