Брат Дмитрий, хрупкий мальчик с большими грустными глазами, был проще и рос всеобщим любимцем и баловнем. В своей сестре он видел нечто материнское и просто души в ней не чаял. Все свободное время Мария и Дмитрий проводили вместе, занимались рукоделием или играли в оловянных солдатиков, устраивая целые баталии. Кукол великая княжна не признавала, не интересовалась она и другими игрушками для девочек, а любовь к солдатикам сохранила чуть ли не до замужества.
До шести лет великая княжна Мария не знала почти ни слова по-русски. В семье с детьми говорили по-английски, няни были англичанками — соответственно происходило и общение.
В 1897 году семилетняя Мария совершила свое первое путешествие за границу. Все было обставлено по-царски: собственный железнодорожный вагон, соответствующее сопровождение — гувернантка, три няни, врач, горничные, камердинеры, слуги.
Как только дочь великого князя Павла Александровича возвратилась в Петербург, к ней приставили учительницу русского языка. Воспитанию же как таковому придавалось мало значения: главным, по мнению наставников великой княжны, было «обучение началам православной веры и внушение норм нравственности». Воспитывали великокняжеских детей конечно же прежде всего в сознании, что они Романовы, хотя и требовали, чтобы те относились с уважением ко всем людям без различия сословий.
«
Отец не проявлял особого интереса ко всем этим вопросам. После смерти жены великий князь часто уходил в себя, иногда впадал в депрессию. Но вскоре после возвращения из длительной поездки в Европу Мария заметила, что настроение отца улучшилось, он повеселел.
О причине такой перемены юная великая княжна узнала позже…
Жизнь великого князя Павла Александровича резко переменилась после встречи с красавицей Ольгой, женой адъютанта брата Владимира, полковника фон Пистолькорс. Он влюбился в эту женщину, а она в свою очередь окружила вдовца теплом, лаской и заботой.
В декабре 1896 года Ольга Пистолькорс родила от великого князя сына, которого назвали Владимир. У шестилетней Марии появился сводный брат, но этого она, естественно, тогда не знала, хотя в семье Романовых уже стали судачить.
Павел Александрович добился от племянника, императора Николая II, разрешения на развод Ольги, пообещав, что никогда не позволит себе «пойти дальше полагающегося».
Лишь осенью 1901 года мать незаконнорожденного сына великого князя стала свободной, и через год в Италии отец Марии тайно с ней обвенчался.
Венчание состоялось в небольшой греческой церкви в Вероне в 1902 году. И хотя обряд был совершен втайне, весть об этом событии дошла до Петербурга. Возмущению при дворе не было границ. Наказание было суровым. Павел Александрович получил из России уведомление, что он лишается всех титулов и должностей и теряет права на воспитание своих детей. Мария и Дмитрий, таким образом, поступили в распоряжение тети Эллы, родной сестры императрицы, и дяди Сергея, старшего брата отца. Великому князю Павлу Александровичу въезд в Россию, для свидания с детьми, был запрещен.
При получении письма от отца, где он сообщал о своей женитьбе, первой реакцией двенадцатилетней Марии было: «
О высылке отца из России дочь узнала позже. Дворец в Петербурге был закрыт, и дети перебрались в Москву. Их опекуном был назначен великий князь Сергей Александрович. «
Поселились в «Ильинском», в доме, где скончалась греческая принцесса Александра Георгиевна. В ее комнате сохранилось все так, как было при жизни, дядя, приводя иногда туда своих осиротевших племянников, рассказывал им об их матери. Постепенно Сергей Александрович привязался к детям, как к своим собственным. (В его супружестве с внучкой королевы Виктории детей не было.)
«