С наступлением первых холодов Мария одно время принимала участие в игре в хоккей с мячом в команде кронпринцессы Маргарет, но, почувствовав, что ждет ребенка, стала вести спокойный образ жизни. Жила она в это время во дворце Оук Хилл, специально построенный для молодой четы.
«
Год спустя после свадьбы принцесса Мария родила сына. Вся Швеция праздновала это событие. Внук короля Густава V получил имя Леннарт. По случаю рождения племянника в Стокгольм приехал брат Марии, великий князь Дмитрий. Наносили визиты и другие русские родственники шведской королевской семьи. В честь молодой матери новорожденного принца устраивались частые балы.
Летом Мария впервые после замужества приехала в Россию с сыном, которому было всего лишь несколько месяцев. Ей хотелось как можно скорее познакомить родных со своим малышом. Визит на родину был коротким. И вновь — в Стокгольм…
Принц Вильгельм, как и прежде, был постоянно занят службой, часто отсутствовал. Но Марию это уже не очень волновало. Настоящей супружеской душевности и близости так и не возникло. В флегматичном шведе не оказалось ровным счетом ничего, что привязывает женщину к мужчине. Но внешне все обстояло хорошо. Супруги появлялись вместе на приемах и праздниках и даже веселились, но счастливыми их уже не считали.
Осенью 1911 года король отправил сына с невесткой в длительное путешествие на восток, надеясь, что их прохладные отношения станут более сердечными. Зимой должна была состояться коронация молодого короля Сиама, приглашение на которую разослали во все европейские дворы, и Вильгельму с Марией поручили представлять Швецию на этой торжественной церемонии. Путешествие продлилось шесть месяцев, но супругов это не сблизило. Мария, которая сумела уже убедиться, что привлекает внимание других мужчин, все более понимала, каким безнадежно пустым является ее брак.
По возвращении в Стокгольм великая княгиня-герцогиня должна была вновь погрузиться в рутину шведских этикетов и обычаев. Несмотря на искреннее желание приспособиться к обстоятельствам, она чувствовала, что привыкнуть к жизни в Швеции ей вряд ли удастся. Все, что ее окружало, казалось чужим. «
В 1913 году великая княгиня Мария Павловна приехала с маленьким сыном в Москву на торжества, приуроченные к 300-летию Дома Романовых. Тем временем в Швеции решили, что принцесса должна поселиться на Капри, где по состоянию здоровья почти безвыездно жила ее свекровь, королева Виктория, урожденная принцесса Баденская, женщина крайне строгая. Она была нездорова и во избежание холодов зимние месяцы проводила в Италии, где чувствовала себя комфортно.
В шведских газетах появилось сообщение, что у королевской невестки нашли почечную болезнь и ей врачами предписано пребывание в южном климате. (Это «предписание» явно не обошлось без рекомендации свекрови-королевы.) На Капри для принцессы Марии сняли отдельную виллу, где все приготовили для ее приезда. Хочет того она сама или нет, никого не интересовало.
Вскоре вместе с мужем, который должен был сопровождать свою жену в Италию, русская великая княгиня покинула Стокгольм. Как оказалось, навсегда…
В Берлине, где супруги сделали остановку, их встретил великий князь Дмитрий. Тут Мария проявила свойственную ей решительность: она заявила принцу Вильгельму, что ехать на Капри не желает, распрощалась с ним и вместе с братом отправилась в Париж к отцу.
После безуспешных попыток примирения супругов стало ясно, что развод неизбежен. Правда, великий князь Павел Александрович был против, считая, что его дочь не готова к самостоятельной жизни. Но она ему прямо заявила, что привыкнуть к жизни на чужбине, да еще с нелюбимым супругом, не может.
«