Большую радость русской невестке мекленбургского герцога доставляли письма от родных и близких. О новостях в Петербурге великую княгиню Елену Павловну иногда информировала и бывшая камер-фрейлина ее покойной бабушки-императрицы графиня Анна Степановна Протасова. Внешне очень некрасивая, графиня не сумела выйти замуж и воспитывала дочерей своего рано овдовевшего брата, генерал-лейтенанта Петра Протасова. Находясь при дворе Екатерины II, она была близка с детьми ее сына, с особой благосклонностью относясь к Елене, и сейчас после замужества своей любимицы состояла с ней в переписке. Письма графини очень радовали великую княгиню, и она охотно на них отвечала. Незадолго до того, как она должна была стать матерью, особенно нуждаясь в поддержке, Елена писала:
«
(Письмо было написано на французском языке.)
Сразу по приезде в Мекленбург Елена Павловна начала заниматься благотворительностью: оказывала помощь нуждающимся, жертвовала из своих собственных средств большие суммы в кассы помощи бедным. Когда до нее доходили сведения о каком-либо семействе, оказавшемся в тяжелом положении (например, пострадавшем от пожара или потерявшем кормильца), она старалась сделать и свой взнос, чтобы по возможности хоть как-то облегчить судьбу этих людей.
В середине сентября 1800 года в Людвигслюсте за два месяца до своего шестнадцатилетия супруга наследного принца Мекленбург-Шверина родила сына, названного Пауль Фридрих — в честь императора и владетельного свекра. Ему будет суждено продолжить род своих предков, пятнадцать лет спустя получивших великогерцогский титул. Фридрих Франц был безгранично рад появлению в семье сына наследника, своей невесткой из России он искренне гордился.
После родов Елена достаточно быстро оправилась и стала еще красивее. А в конце января следующего года наследный принц Фридрих Людвиг и великая княгиня Елена Павловна выехали в Берлин. Прусская столица так понравилась Елене, что пребывание там несколько затянулось. Королева Луиза сразу подружилась со своей русской гостьей, не скрывал особой благосклонности к красавице принцессе и сам король, Фридрих Вильгельм III. Для молодой четы устраивались праздники, балы, всевозможные увеселения. Мекленбургский принц и его русская жена стали почти неотъемлемой частью берлинского двора. К ним все относились с искренней любовью. В прусской столице супруги оставались вплоть до дня рождения королевы Луизы, которое отмечалось 10 марта. На следующий день они выехали к себе в Людвигслюст.
Но тут, как гром среди ясного неба, из Петербурга пришла страшная весть: скончался отец великой княгини, император Павел I. В ночь на 11 марта он был злодейски убит заговорщиками, проникшими в его спальню. Как потом стало известно, противники императора потребовали, чтобы тот подписал бумагу о своем отречении. В ответ на отказ пьяные офицеры в ярости набросились на беззащитного государя и стали его избивать, затем кто-то задушил беднягу его же шарфом, висевшим над скромной походной кроватью. Короткое, тревожное царствование сына Екатерины II закончилось трагически. Всенародно же было объявлено, что император скончался от апоплексического удара. Эта официальная версия была получена и в Мекленбурге.
Спустя две недели печаль усугубилась известием о смерти старшей сестры Елены — эрцгерцогини и палатины Венгерской Александры Павловны, ее дорогой Сашеньки. Для Елены это было большим горем. Особенно трудно его было пережить, находясь вдали от близких и от родного дома. Несколько облегчало состояние молодой женщины искреннее соболезнование ее новой семьи, от которой она видела только тепло и сердечность. Но горе есть горе…