Самоучитель трейдера: Психология, техника, тактика и стратегия

Мастера демонстрируют замечательную технику. Когда знаменитую приму Нью-Йоркского балета Уэнди Уилан фотографировал ее будущий муж, он заметил нечто потрясающее. Различные фотографии, на которых она выполняла один и тот же прыжок, выглядели идентичными. Поворот головы, положение ног — все было абсолютно одинаковым, и так раз за разом. Биограф Тайгера Вудса Билл Гутман пишет, что Тайгера замахивался клюшкой с замечательным постоянством. Каждый его замах производился под углом, который считают идеальным: девять градусов. Нолан Райан изучал видеозаписи своей подачи, когда играл за Houston, используя компьютерный анализ для исправления небольших ошибок, таких как наклон вперед во время подъема левой ноги и слишком быстрое разведение бедер. Его движение при подаче было разбито на отдельные части с помощью контрольных точек: Нолан выделил элементы, которые он должен был делать при каждой подаче совершенно одинаково. В одной контрольной точке, например, требовалось поднять ногу до уровня плеча прежде, чем начать любое движение к базе; во второй предписывалось не выпускать мяч, пока поднятая нога не достигнет земли. Сочетание этих движений обеспечивало оптимальную группировку перед самым броском, максимально долго скрывая направление подачи, и придавало броску уникальную силу.

Как Тайгер и Нолан, Тэд Уильямс господствовал в своем виде спорта благодаря последовательному применению правильной техники. Он расставлял ноги на расстояние 27 дюймов, держал биту почти перпендикулярно земле и выворачивал бедра, когда шагал вперед. Его бита должна была иметь точный вес — ни на унцию больше или меньше. В книге «Наука удара» (The Science of Hitting) он рассказывает историю, как однажды компания Louisville Slugger передала ему шесть бит, одна из которых была на половину унции тяжелее других. Уильямс с завязанными глазами выбрал более тяжелую биту. Он был настроен на точность.

Плох тот трейдер, который, зная сценарий сделки с доказанным преимуществом, торгует по-новому каждый раз, когда наблюдает одно и то же. Иногда он открывает позицию, иногда — нет. Размер сделки то больше, то меньше. В одних случаях вход осуществляется позже, в других раньше. Из-за таких колебаний теряются тики. Тик контракта ES стоит $12,5. Эта сумма может показаться небольшой, но умножьте ее на количество контрактов, торгуемых каждый день, и примерно 250 торговых дней в году, и вы увидите, как дорого обходится такая непоследовательность. Всего один тик, отданный в сделке, для человека, торгующего двумя лотами два раза в день, означает годовой убыток $12 500, или 8% портфеля в $100 000.

Некоторые трейдеры добиваются последовательности, устанавливая правила, как Нолан Райан определял контрольные точки подачи. Правила могут быть общими и простыми, например торговать только в направлении ценового тренда дня, или более конкретными: выходить из позиции, когда пятиминутный объем на цене вашего стопа превышает объем, зарегистрированный в предыдущие пять минут. Преимущество правил состоит в том, что они позволяют вам анализировать свои результаты, — вспомните, как Райан изучал видеозапись, — чтобы понять, где была допущена ошибка. Правила, как инструкции ресторана McDonald’s, создают образец для измерения результативности.

Когда торговля ведется дискреционно, оценивать технику более трудно, но возможно. Работая с трейдерами, я наблюдаю, как они открывают и закрывают позиции, как часто они торгуют и где стремятся размещать свои сделки. Я создаю в уме модель того, как торгует каждый трейдер, когда делает деньги. Для меня эта модель подобна набору правил: она дает критерий, по которому я могу оценивать результативность трейдера.

Вспомним Марка Гринспуна, мастера из Kingstree. Многие из его лучших сделок совершены на прорыве, когда цена резко уходила из боковика выше или ниже. Лучшие входы Марка находятся около точки прорыва. Часто он открывает хорошую сделку немного после того, как произошел прорыв. Когда он входит далеко от точки прорыва, пытаясь предугадать движение вместо того, чтобы идентифицировать его, он гораздо реже добивается успеха. Нередко все, что я должен сделать, чтобы помочь Марку, — это просто держать перед ним метафорическое зеркало, отражающее его технику. Модель, которую я построил, наблюдая за ним, становится набором образцов, которые он может использовать, чтобы оценивать свою результативность.