Но неприятности продолжали донимать ее. Ее первое появление на радио в декабре 1937 года – она сыграла два скетча, один из которых был про Адама и Еву в Эдеме, – вызвало огромный скандал: зрители были шокированы тем, как вольно Мэй Уэст, которая вообщето не была автором скетча, обращается с Библией, да еще в воскресенье, так что Мэй еще десять лет вход на радио был запрещен, а вышедший в то же время фильм «Каждый день праздник» не имел такого успеха, какого заслуживал. Из-за постоянных проблем с цензурой фильмы Мэй Уэст становились все более вымученными и неестественными, и следовательно, не имели прежнего успеха у зрителей. Последним ее триумфом был фильм 1940 года «Моя маленькая синичка», снятый на студии Universal, где вместе с Мэй играл знаменитый комик У. Си Филдс. Автором сценария снова была Мэй – она играет женщину с весьма сомнительной репутацией, которая вступает в фиктивный брак, дабы войти в приличное общество, а Филдс играл мошенника, за которого она выходит замуж. Две звезды, не привыкшие ни с кем делить свои фильмы, Мэй и Филдс не сработались с самого начала: его раздражало поведение Мэй, ему казалось, что она задалась целью захватить все экранное время, а она не выносила его пьянства. В контракт даже вставили пункт, согласно которому Филдса, если Мэй только учует исходящий от него запах алкоголя, могут прогнать с площадки. Злые языки говорили, что единственным способом получить Мэй и Филдса в одном кадре было снимать их по отдельности, а затем монтировать. Фильм имел оглушительный успех, но следующий – «Жар не остановить» – провалился в прокате. Впрочем, в этом не было вины Мэй Уэст: она согласилась сниматься лишь по просьбе своего друга Грегори Ратоффа (вместе с которым работала еще в картине «Я не ангел»), даже не читая сценария, который оказался отвратительным, и хотя во время съемок пыталась хоть как-то улучшить ситуацию, у нее ничего не вышло.
Провал «Жара» подтолкнул Мэй к давно уже назревавшему решению: оставить кинематограф, где цензура жестко контролировала каждый ее шаг, и вернуться обратно в театр. В 1944 году она прогремела на Бродвее с постановкой собственной пьесы «Екатерина была Великая» – весьма своеобразным изложением истории русской императрицы Екатерины Великой. Мэй играла Екатерину в окружении высоких мускулистых красавцев (каждый из которых, по слухам, был ее любовником не только на сцене), а на все упреки в «неисторичности» постановки отвечала: «Екатерина была великая женщина, она многое сделала, и у нее было три тысячи любовников – но это за всю жизнь. А у меня было только два часа времени!» Выбор героини был предопределен еще одним увлечением Мэй Уэст: она интересовалась спиритуализмом и искренне считала себя реинкарнацией Екатерины II. Потом было еще несколько пьес, пользовавшихся большим успехом – в том числе возрожденная «Алмазная Лил», с которой Мэй Уэст даже съездила на гастроли в Великобританию.
Закончить театральную карьеру ее вынудила очередная утрата: в апреле 1954 года умер ее верный друг и бывший любовник Джим Тимони, который последнюю четверть века был ее управляющим и доверенным лицом – во всех вопросах, кроме личной жизни. Его ревнивый и собственнический характер, по признанию самой Мэй, не позволял ей распространяться о своих любовных связях, хотя на самом деле их, как считают многие историки, было далеко не так много, как говорили. Мэй всю жизнь работала как каторжная, и для романов у нее оставалось не так уж много времени. Она сама признавалась в интервью журналу Playboy: «Я никогда не позволяла чувствам влиять на мою жизнь или затрагивать меня лично. Чувства – это слишком большая роскошь для деловых людей, и я не раз убеждалась на чужом опыте, к каким катастрофическим последствиям это может привести. Я всегда должна была непоколебимо стоять у руля своей карьеры».
В июле 1954 года Мэй открыла в лас-вегасском отеле-казино «Сахара» свое шоу под названием «Мэй Уэст и ее Адонисы» – сорокапятиминутная программа состояла из песен и скетчей, где Мэй представала в окружении одетых в узкие набедренные повязки красавцев-бодибилдеров, из которых она ежевечерне выбирала «Мистера своего сердца», причем импровизированные шутки Мэй во время этого конкурса были едва ли не смешнее всего шоу. В гости к Мэй заходили самые яркие звезды того времени – например, Джуди Гарланд, Луис Армстронг и прославившаяся своим великолепным бюстом Джейн Мэнсфильд, которая, кстати, вышла замуж за одного из «адонисов», бывшего «Мистера Америка» Майки Харгайти, тем самым лишив его работы.