То, что происходило в СССР в 1936–1939 годах — массовые аресты и публичные процессы с осуждением бывших вождей СССР к высшей мере наказания, общая атмосфера валообразно нарастающей шпиономании и паранойи, — не могло не сказаться на человеке даже такой железной выдержки и неискоренимого оптимизма, как Прокофьев. Усугубляли его душевное состояние фактический запрет «Кантаты к ХХ-летию Октября», снятие с показа внутри страны — после подписания пакта о ненападении между СССР и Германией — «Александра Невского», бесконечное откладывание премьеры «Ромео и Джульетты» в Кировском (бывшем Мариинском) театре, неопределённое положение с заказанной Прокофьеву арестованным Мейерхольдом революционно-патриотической оперой, неудачные попытки писать «массовую музыку» (у Дукельского это выходило гораздо лучше). Прославленный композитор постепенно превращался в того, чья работа оказывалась в новой России не то чтобы не востребованной, но отодвинутой — по сравнению с его прошлыми заслугами — на второй план. Перспективы новых зарубежных ангажементов становились всё более призрачными, ибо над миром нависла угроза всеобщей войны. Вторжение Германии в Польшу и объявление Англией и Францией войны Германии обрушило последние надежды на гастроли за пределами страны. Лина Ивановна, сменившая испанское подданство на советское, вскоре убедилась, что разница между визитами в СССР и постоянной, пусть и привилегированной, жизнью в условиях надвигающейся войны, политической паранойи и дефицита привычных благ, была ох какой существенной. Непросто приходилось и в «серой, как шинель красноармейца» (такой она предстала глазам Олега), не сравнимой по яркости с Парижем, тогдашней Москве детям Прокофьевых, очень сильно отличавшихся от их российских сверстников. Даже по-русски они изъяснялись с напряжением. Дома родители говорили с ними по-французски. Олег Прокофьев вспоминал, что его как младшего частенько шпыняли одноклассники, для которых он был и остался заграничной штучкой и композиторским сынком, и существующую систему образования Олег вскоре крепко невзлюбил. До войны он, как и старший брат Святослав, постоянно переходил из школы в школу — часто на это были объективные и довольно жуткие причины: например, арест к концу 1937 года значительного числа родителей одноклассников по Московской английской школе, что была на 3-й Мещанской. Школу эту закрыли. После же войны Олег менял вуз за вузом, не находя удовлетворения в том, как там было поставлено обучение. Олег вспоминал, как в 1939 году Прокофьев поучаствовал в самодеятельном концерте, проходившем в очередной его школе «в связи с каким-то революционным праздником», сыграв на расстроенном пианино знаменитые гавот да ещё один из ранних маршей. Уходя со сцены и не оборачиваясь, композитор — для поднятия настроения шумевших и ёрзавших младшеклассников — «игриво помахал ручкой», что вызвало взрыв радостного одобрения в зале. В душе он оставался большим ребёнком. У Олега же этот жест вызвал чувство крайнего неудобства за отца. Ему тогда страстно хотелось почувствовать себя просто ребёнком обыкновенных родителей и быть, наконец, принятым в круг сверстников. Впоследствии Олег Прокофьев, как и его родители, стал человеком искусства — поэтом и скульптором.