«Первые два эшелона (около 400 человек) на границе Ганьсуйской провинции были задержаны на 2–2,5 месяца, у них отобрали лошадей, сёдла, обоз и отправили на своём транспорте на Дальний Восток, — рассказывает Анненков. — В Пекине им было предложено идти на присоединение с войсками Меркулова, действовавшего против Советов при поддержке Японии и интервентов. Партизаны отказались выступить без меня. Но через российского посланника Кудашева эшелон был направлен во Владивосток. Четвёртый эшелон, узнав об этом, распылился…
Спустя два месяца после моего заключения, — продолжает Анненков, — в тюрьму прибыл личный представитель губернатора под предлогом узнать о моём положении. В разговоре со мной он посоветовал представить некий крупный подарок губернатору, что, по словам Чан Далея, так мне представился этот чиновник, могло бы послужить поводом более скорейшего освобождения. Я объяснил, что имею примерно 15 тысяч долларов, но, как я понял, о такой сумме и разговаривать нечего. Я объяснил, что могу дать несколько миллионов рублей сибирскими деньгами. В ответ Чан Далей заметил:
— Напрасно вы шутите, я с вами серьёзно, как друг!..
Он тогда же сделал намёк о возможности попробовать откупиться через начальника тюрьмы, хотя от того мне тоже поступали аналогичные предложения. Я, действительно, не имел при себе больших ценностей. При переходе границы у меня были лишь обесцененные колчаковские деньги. Основная часть средств Семиреченской армии осталась в городе Чугучаке, что в 18 верстах от китайской границы. Там хранилось у бывшего российского консула 600 тысяч рублей серебром, но, как оказалось, после перехода границы Северной группы моей армии Бакич взял эти деньги на содержание интернированных войск и беженцев. Все деньги разошлись в первые же два месяца».
Несмотря на некоторый комфорт и сносное отношение к Анненкову тюремного начальства, режим его содержания был строгим: к нему совершенно не допускались посетители и полностью исключались и его контакты с внешним миром. Время в тюрьме тянулось медленно и томительно. Утро начиналось с торопливых шагов и окликов тюремщиков, со скрипа проржавевших дверных петель, перебранок заключённых, с уборки камер и раздачи скудной пищи. После завтрака арестантов уводили на работы, а Анненков бросался на кровать и перебирал в памяти события, творцом и участником которых он был ещё недавно. Затем наступало время обеда и послеобеденной часовой прогулки. Гулял Анненков всегда один и наедине со своими мыслями. В воспоминаниях и размышлениях проходил и остаток дня. Никаких газет в тюрьме не давали. Не поступала информация и из других источников. Даже об окончании Гражданской войны он узнал только по выходе из тюрьмы от эмигранта Воротникова. Запрещалось иметь и письменные принадлежности, и он не мог ни вести дневник, ни заняться мемуарами. Время пошло быстрее, когда он увлёкся изучением китайского языка, чему тюремные власти не мешали. Всё время своего заключения Анненков тщательно следил за своим туалетом, обязательными для него были ежедневное бритьё и физические упражнения. Так проходили его тюремные дни, складываясь в недели, месяцы и годы.