По прибытии в столицу Рейли узнал, что Россия приняла решение начать военные действия против Австрии в случае, если та нападет на Сербию. 28 июля Австрия объявила войну Сербии, и император Николай II отдал приказ о мобилизации войск. 1 августа 1914 года Германия объявила войну России, но Россия плохо подготовилась к войне. Однако война, обернувшаяся катастрофой для России и Николая II, сделала Рейли не только миллионером, но и вписала его имя в мировую историю.
С началом военных действий целая армия посредников ринулась добывать для русской армии вооружение, которое ей нужно было в огромных количествах. Всего через несколько дней после объявления войны Главное артиллерийское управление, а также один из директоров «Русско-Азиатского банка», Абрам Животовский, поручили Рейли приобретение вооружения для армии{285}
. Незадолго до своего отъезда в Токио в начале августа 1914 г. Рейли написал письма Маргарет и Надежде{286}. Это было единственное письмо, которое Маргарет получила от Рейли за все время войны. Оказавшись в Токио, Рейли встретился с представителями японской пороховой компании «Абоши» Такой Кавада и Тодоа Камия и заключил с ними выгодную сделку на поставку пороха в Россию{287} при посредничестве своего агента в Японии Уильяма Гилла.Пока Рейли находился в Токио, Сэмюэль Воклен, вице-президент филадельфийской паровозной компании «Болдуин», приехал в Петербург с целью заключить контракты на поставку узкоколейных локомотивов и военного снаряжения{288}
. Хотя Рейли в это время не было в России, Воклен обнаружил, что его главным соперником в военных контрактах был Рейли. Ему также стало ясно, что Рейли обладал обширными связями в политических кругах, в числе которых был двоюродный дядя императора, великий князь Александр Михайлович, с которым Рейли познакомился через Моисея Гинсбурга во время русско-японской войны. Великий князь показал Воклену телеграмму от Рейли, посланную из его лондонской конторы, в которой Рейли существенно снизил сумму своих комиссионных{289}. Тем не менее Воклену удалось выиграть контракт на поставку в Россию 100000 винтовок фирмы «Ремингтон», переделанных под русские патроны. Незадолго до этого Воклен проницательно переоборудовал свой работающий на две трети от своей мощности завод в Эддистоуне, Пенсильвания, под производство вооружения и военного снаряжения.