Религия скифов этого времени подверглась сильному эллинскому влиянию. Скифские боги продолжали отождествляться с греческими — теперь уже и самими скифами. Из прежних богов поминается почитание «скифского Ареса» (Меча) и «Аполлона»-Ойтосира. Возможно, некоторые культы (древнего героя Замолксиса, божественного Ветра) скифы заимствовали у фракийцев. Смешение с таврами и тесное общение с эллинами привело к появлению культа покровительницы Крыма и Херсонеса, древней таврической Девы, кою греки отождествляли с Артемидой. Именно это божество может иметься в виду под упоминаемой в одной из надписей богиней Дитагойей. Её имя явно перекликается с именем «Ойтосир», а Аполлон считался братом Артемиды. Изображения женских божеств — Апи, Аргимпасы или Дитагойи — довольно широко распространены в Скифии того времени.
Вместе с культом Девы на Херсонесе к началу нашей эры был воспринят греческий миф об Оресте и Пиладе, некогда спасших друг друга от кровавых таврских жертвоприношений. Если верить Лукиану (что, впрочем, необязательно), в Скифии они почитались как полубожественные герои, и имелся даже храм Ореста. Им приносили жертвы наравне с другими божествами. Орест и Пилад именовались Кораки, что Лукиан толкует как «боги-покровители дружбы».
В рассказе Лукиана, впрочем, нет ничего невероятного. Благодаря грекам, отстраивавшим Неаполь, селившимся в нём, скифы воспринимали многие традиции Эллады, — скажем, курение в честь богов благовоний. В Скифии найдено немало статуэток античных божеств. Некоторые из них отождествляются со скифскими — Деметра с Апи, Афродита с Аргимпасой, Геракл с Таргитаем, но другие (Гермес, Диоскуры, Эрот) для скифов внове. Неаполитанские эллины оставляли в городе посвятительные надписи в честь греческих богов.
В жертву богам приносили различных животных, после чего жертвенное мясо делилось между божеством и участниками обряда. Вместе с мясом богам оставляли сосуды с напитками. Наиболее обычной жертвой был баран. Но от античных авторов известно, что «Аресу» и Ойтосиру скифы приносили в жертву ослов. Именем «Ареса» и Ветра скифы, согласно Лукиану, клялись, рассматривая это как клятву жизнью (приносимой Ветром) и смертью (приносимой Мечом).
В это время под греческим влиянием, и отчасти при участии греческих строителей, скифы начинают сооружать настоящие храмы в честь своих богов. Наиболее примечательные из них обнаружены в Неаполе. Один, вероятно, был главным храмом города, построенным во II в. до н. э. и просуществовавшим до самого конца его истории. Только главный зал его имел площадь 91 м². Посреди зала в окружении столбов находился глинобитный очаг. В первой половине II в. н. э. стены зала покрыли греческой росписью. Поверх неё позднее совершавшие в зале свои ритуалы скифы оставили собственные граффити и родовые знаки-тамги, сливающиеся в сложные композиции.
Более простое здание открыто под стенами Неаполя. Здесь четыре столба, окружавшие жертвенник, служили подпоркой крыше. Неподалёку располагалась жертвенная яма, где оставлялись кости и доля жертвенного мяса. Такой же простой «храм» обнаружен на днепровском городище Золотая Балка. Его центром тоже служил глинобитный жертвенник, интересный выложенным на нём крестообразным символом солнца. Простые жертвенные ямы, безо всяких сооружений, встречаются на разных поселениях Крыма. Иногда небольшие алтари, сосуды-жертвенники или особые ямы для золы — места поклонения духу домашнего очага или священному огню Табити — устраивали в домах, либо рядом с ними.
Скифские храмы описывает и Лукиан. Он говорит, в частности, и о картинах с мифологическими сюжетами, украшающих стены. Помимо этого он упоминает об изложении основного храмового мифа на специальной медной доске, содержание коей следовало заучивать с детства. С учётом пополняющегося фонда греческих надписей из Неаполя это не кажется вовсе невероятным. Однако явно лишь очень малое число скифов знало греческий, тем более умело читать и писать на нём.
Кое-что новое сообщается в эту эпоху о родильных обрядах скифов. Упоминается, что сразу после рождения они погружают своих младенцев в ледяную воду — «ради укрепления и ради того, чтобы не выносящий охлаждения, но бледнеющий и подвергающийся спазмам, погиб как нестоящий выкормления».
По-прежнему большую роль в жизни скифов играли ритуальные пиры. Поздние авторы сообщают некоторые новые подробности по этому поводу — например, об обычае щипать во время возлияний тетивы луков. Последнее, по мнению скифов, пробуждало гасимую наслаждением доблесть.
Лукиан, следуя лишь отчасти Геродоту, описывает скифский обычай побратимства. По его словам, при братании смешивали кровь из пальцев в чаше и затем слизывали её с концов омоченных в чаше мечей. Здесь уже есть некоторое отличие от описанного Геродотом более сложного ритуала. Но есть и ещё новая подробность — побратимами между собой могли быть не более трёх человек. Человек с более многочисленным кругом близких друзей осуждался как блудник, излишне расточающий сердечную привязанность.