Смерть денег. Куда ведут мир «хозяева денег». Метаморфозы долгового капитализма

Тот же Michael McDonald приводит данные, которые ставят под сомнение третий вывод. Автор говорит, что энергетические кредиты составляют всего лишь з% от общего размера кредитного рынка США. Доли энергетических кредитов в кредитных портфелях отдельных американских банков были следующими (%): Citigroup – 6,1; JP Morgan Chase – 5,6; Bank of America – 2,5; Wells Fargo —1,9. Маловато, для того, чтобы создавать серьезные изменения на рынке нефти и других энергоносителей. Явно, что энергетика не является главным приоритетом кредитной политики банков Wall Street. Гипотетически банковские кредиты могут стать средством проведения долгосрочной структурной политики. Именно на это намекают некоторые эксперты, которые говорят, что падение цен на нефть – «надолго и всерьез». Подобные аргументы должны подкрепляться статистикой инвестиций в развитие альтернативных видов энергии, которые бы вытесняли традиционную нефть. Но таких свидетельств нет. Банки, по крайней мере, не увеличили в последние годы сколь-нибудь заметно кредитование проектов той же «зеленой энергетики». Отсюда напрашивается вывод: падение цен на «черное золото» является результатом ценовых манипуляций. А банковские кредиты не могут рассматриваться в качестве инструмента таких манипуляций, как это утверждает Michael McDonald. Кредиты, конечно же, оказывают влияние на цены, но эффект кредита возникает с временным лагом в несколько лет. А манипуляция создает ценовой эффект немедленно или, максимум, через несколько недель. Michael McDonald утверждает, что банки ограничивали финансирование нефтяной промышленности в прошлом году и, вероятно, продолжат это делать в 2016 году. Но тогда можно ожидать, что, наоборот, произойдет повышение цен на «черное золото», поскольку кредитные ограничения приведут к сокращению предложения нефти. В общем, логика публикаций о манипуляции нефтяными ценами с помощью банковских кредитов сомнительна.

Вместе с тем, эти публикации совершенно верно назвали манипуляторов нефтяного рынка – крупнейшие банки. И никаких «Америк» тут открывать не надо. Специалисты давно уже знают, что банки это делают с помощью фьючерсных контрактов на нефть, а также иных производных инструментов (деривативов), «привязанных» к нефти. Как это ни парадоксально, но цены текущего дня (сделки «спот») определяются ценами будущих поставок (например, через год).

А будущие (фьючерсные) цены формируются в результате «ожиданий». «Ожидания», в свою очередь, формируются рейтинговыми агентствами, «экспертным сообществом», средствами массовой информации. Все они находятся под «колпаком у Мюллера», т. е. под контролем крупнейших банков. Банки заказывают своим подшефным «нужные ожидания». Начиная с конца 70-х гг. прошлого века в мире начал динамично развиваться рынок так называемой «бумажной нефти», т. е. рынок фьючерсных контрактов, которые не заканчивались поставками физической нефти. Это азартная игра спекулянтов, от которой сильно страдают те, кто занят добычей, переработкой и использованием нефти и нефтепродуктов в реальном секторе экономики. Рынок «бумажной нефти» рос очень динамично, его обороты сегодня в десятки раз превышают обороты рынка физической нефти. За последние примерно десять лет объем торгов нефтяными фьючерсными контрактами на двух крупнейших биржах – нью-йоркской NYMEX и лондонской ICE – существенно вырос и уже более чем в 10 раз превышает годовое потребление нефти в мире.

Примечательно, что все рынки финансовых производных инструментов (деривативов) контролируются банками. Прежде всего, банками Wall Street, а также некоторыми крупнейшими банками Лондонского Сити и континентальной Европы. Рынок «бумажной нефти» – не исключение. По расчетам ИМЭМО, 95 % мирового рынка нефтяных производных инструментов контролируется банками США 54foi8d99a7947237ca33855).