Но бросая тень на ненавистного мужа и нападая на сына, к которым тоже находилась не в лучших отношениях, Екатерина, казалось, не понимала, что приготовила неприятный сюрприз и любимому внуку Александру, и всем потомкам Павла. А впрочем, если, согласно завещанию Петра, умирающий государь мог завещать свой престол «любому честному юноше», то Екатерина оставляла за собой возможность посадить на трон Александра в обход его отца. Но мы уже знаем, что этого не случилось и что сомнения в законнорожденности Павла никогда всерьез не тревожили Романовых.
Сам Петр Федорович, по-видимому, никогда не сомневался в том, что именно он является отцом Павла. А вот со вторым ребенком такой ясности нет.
Принцесса Анна родилась 9 декабря 1757 года, между 10 и 11 часами вечера. Она появилась на свет в деревянном Зимнем дворце на Невском проспекте, где тогда жили Петр и Екатерина. В то время Петр все еще цесаревич, а Елизавета жива и царствует (ей предстояло прожить еще четыре года и пережить маленькую принцессу).
После рождения Павла Петр посылает шведскому королю Адольфу Фредерику такое письмо: «Сир! Не сумневаясь, что ваше величество рождение великаго князя Павла, сына моего, которым великая княгиня всероссийская, моя любезнейшая супруга, благополучно от бремени разрешилась сего сентября 20 дня в десятом часу перед полуднем, принять изволите за такое произшествие, которое интересует не менше сию империю, как и наш герцогский дом; Я удостоверен, Сир! что ваше величество известитесь о том с удовольствием и что великий князь, мой сын, со временем воспользуется теми сентиментами, которые ему непрестанно внушаемы будут, и учинит себя достойным благоволения вашего величества. В протчем прошу подателю сего, моему камер геру господину Салтыкову во всем том, что он, ваше королевское величество, о непременной моей дружбе и преданности, тако ж де и о соучастии моем во всегдашнем вашем и королевского дома вашего благосостоянии имянем моим обнадежить честь иметь будет совершенную веру подать. Я же пребываю вашего королевского величества к услугам готовнейший племянник».
А в письме датскому королю по поводу того же события он сообщает: «Неизреченною Всевышшаго щедротою любезнейшая моя супруга, ея императорское высочество, владеющая герцогиня Голстейн Шлезвигская и др. сего числа перед полуднем в десятом часу к крайнему моему порадованию рождением здравого и благообразнаго великого Князя, которому наречено имя Павел, от бремени благополучно разрешилась. Я сего ради оставить не хотел, чтоб ваше королевское величество и любовь о сем, толь приятном мне приключении, и о приращении великокняжеского моего дома дружебноплемяннически не уведомить и чтоб при том усердно пожелать вам и королевскому дому вашему всякого постояннаго благополучия, напротив чего уповаю, что и ваше королевское величество и любовь в нынешней моей радости благосклонное участие принять изволите. В прочем пребуду завсегда с особливым высокопочитанием вашего королевского величества и любви к услугам охотнейший племянник».
А о рождении принцессы Анны, случившемся спустя три года, он пишет следующее: «Сир! Будучи уверен о участии, которое Ваше величество во всем том принять изволите, что мне или фамилии моей случиться может, я преминуть не хотел, чтоб не уведомить ваше величество, что любезнейшая супруга моя, ея императорское высочество, великая княгиня всероссийская, 9-го сего месяца по полудни в двенатцатом часу благополучно разрешилась от бремени рождением великой княжны, которой наречено имя Анна. Я не сомневаюсь, Сир! чтоб ваше величество сие известие с радостию не услышали. Что же до моих к вам сентиментов касается, то я уповаю, что ваше величество уже достаточно уверены о моем искреннем в благополучии вашем соучастии и совершенной преданности, с которыми всегда пребываю. Вашего королевского величества ко услугам готовнейший племянник Петр Великий князь».
Александр Сергеевич Мельников, историк, специалист по правлению Петра III, обращает внимание на разницу в тоне этих трех писем. В письме, посвященном рождению Анны, нет никаких упоминаний об «укреплении голштинского дома» или о «союзе крови». Петр даже ни разу не называет Анну своей дочерью.
В отцовстве Анны подозревают уже нового фаворита Екатерины – будущего польского короля Станислава Понятовского. Вероятно, Петр об этих слухах знал, и они были ему так же на руку, как позже будут Екатерине слухи о незаконнорожденности Павла. По словам самой Екатерины, в присутствии нескольких придворных ее супруг спрашивал: «Откуда моя жена беременеет?».
А впрочем, Екатерина в своих «Записках» сообщает, что ее муж «по этому случаю устроил у себя большое веселье, велел устроить то же и в Голштинии, и принимал все поздравления, которыя ему по этому случаю приносили, с изъявлениями удовольствия».