Мария очень любила своего отца и бежала к нему, едва завидев его на прогулке в саду или в коридорах дворца. Когда в Крыму он был болен тифом, двери детской приходилось закрывать на задвижку, так как малышка все время пыталась пробраться туда. Каждый вечер после чая она сидела на полу у дверей и прислушивалась к звукам, доносившимся из его комнаты. Если она слышала его голос, она начинала звать: «Папа! Папа!». Когда императрица пришла навестить детей перед сном, Мария заметила на ее груди брошь с миниатюрным портретом Николая. Девочка влезла матери на колени и поцеловала портрет отца и делала так каждый вечер.
А вот какой эпизод рассказывает Ольга Алексеевна: «Мисс Игер, няня Марии, была помешана на политике и постоянно обсуждала дело Дрейфуса. Как-то раз, забыв о том, что Мария находится в ванне, она принялась за его обсуждение с одной из своих знакомых. Мария, голенькая, с нее ручьями лилась вода, выбралась из ванны и принялась бегать взад и вперед по коридору дворца. К счастью, в этот момент появилась я. Подняв ее на руки, я отнесла девочку к мисс Игер, которая все еще говорила о Дрейфусе».
Еще Марии очень хотелось играть со старшими девочками, а они не всегда пускали ее в свою компанию. Мисс Игер рассказывает: «Однажды они соорудили домик из стульев в одном из углов детской и не пустили в него бедняжку Марию, заявив, что она будет играть лакея и потому должна оставаться снаружи. Я построила ещё один домик в другом углу, рядом с колыбелькой малютки, которой в то время было несколько месяцев от роду, для неё, но Мария упорно смотрела в другой конец комнаты, где увлечённо играли старшие. Неожиданно она бросилась туда, ворвалась в домик, отвесила пощечины обеим сестрам, и, убежав в соседнюю комнату, появилась опять, наряженная в кукольные плащ и шляпу, с кучей мелких игрушек в руках, и заявила: «Я не собираюсь быть лакеем! Я буду доброй тетушкой, которая всем привезла подарки!» Затем она раздала игрушки «племянницам» и уселась на пол. Обе старшие пристыженно переглянулись, затем Татьяна сказала: «Так нам и надо. Мы были несправедливы с бедной маленькой Мэри». Раз и навсегда они усвоили этот урок и с тех пор всегда считались с сестрой».
Когда началась Русско-японская война, Мария жадно ловила разговоры взрослых и делала из них свои выводы. Однажды она увидела в газете фотографии японских детей и спросила, кто это. Когда воспитательница объяснила ей, девочка с негодованием ударила по картинке ладонью. «Ужасные люди! — воскликнула она. — Они пришли и уничтожили наши бедные корабли и утопили наших моряков». Воспитательница сказала ей, что это просто маленькие дети, меньше нее и ее сестры Анастасии. Но Мария была непреклонна: «Да, маленькие детки это сделали, — настаивала она. — Мама говорила мне, что япошки были всего лишь маленькие люди».
Старшие девочки вязали шарфы для солдат. Мисс Игер рассказывает, что Ольга однажды сказала ей: «Я надеюсь, что русские солдаты будут убивать всех японцев и никого не оставят в живых». В ответ няня возразила, что в Японии есть много маленьких детей и женщин, которые не участвовали в войне, и спросила ее, действительно ли она хочет, чтобы русские солдаты убили их. Ольга стала задавать вопросы, а потом сказала: «Я не знала, что япошки — такие же люди, как мы. Я думала, они похожи на обезьян».
Хотя появление на свет четвертой принцессы, Анастасии, было большим разочарованием для всех, но императорская семья быстро полюбила эту веселую и шаловливую девочку. «Она поистине была моей любимой крестницей! — пишет Ольга Александровна. — Я любила ее за бесстрашие.
Она никогда не хныкала и не плакала, даже если ей было больно. Это была настоящая сорвиголова. Бог знает, кто из ее молодых кузенов научил ее лазать по деревьям, но лазать она умела, даже когда была совсем крохой. Мало кому известно, что у нее была слабая спинка и доктора рекомендовали массаж. Анастасия, или «Швибзик», как я ее называла, не выносила всякую суету. Два раза в неделю во дворец приходила из госпиталя сестра милосердия Татьяна Громова, и моя маленькая племянница — эта шалунья — обычно пряталась в буфет или под кровать, чтобы хотя бы на пять минуток оттянуть противный массаж. Наверное, доктора были правы, когда говорили о дефекте спинной мышцы, но никто из тех, кто видел, как играет Анастасия, не поверил бы этому, настолько живой, полной энергии была она. А какой она была проказницей!.. Дамам, которые приходили навестить мою невестку, было невдомек, что где-то в глубине комнаты младшая дочь Императрицы следит за каждым их движением, за каждой особенностью их поведения, которые предстанут перед нами наяву, когда мы останемся одни, без свидетелей. Этот талант Анастасии родители не очень-то поощряли, но представьте себе, до чего нам было смешно, когда мы узнали, что толстая графиня Кутузова, одна из фрейлин Мама, пожаловалась, что у нее был сердечный приступ, когда она увидела в комнате мышь. Конечно, это была выходка Анастасии, но до чего же охоча она была на всякие проделки!»