Ожидание родственников и верноподданных вскоре оправдались. Вначале Царская семья тщательно скрывала новость о беременности Государыни. В первую очередь на этом настаивала будущая мать. Сохранилось письмо Александры Федоровны брату Эрнсту Людвигу, в котором она признается ему, что подозревает, что беременна, но просит держать это в тайне. Письмо было написано в конце февраля 1895 года, счастливая Государыня писала: «О, просто не могу в это поверить, это было бы слишком хорошо и слишком большое счастье».
Беременность у Государыни была трудной, она постоянно чувствовала слабость, ее часто мучил сильный токсикоз. Ела она с трудом, мучила тошнота. Очень часто Александра Федоровна целыми днями оставалась в постели.
Летом 1895 года Царская семья переехала на Нижнюю дачу в Петергоф, в тихую, небольшую виллу на берегу моря. В тот год летние месяцы выдались необыкновенно жаркими, а на морском воздухе в доме с видом на Финский залив в окружении густого парка Государыне легче дышалось, проще было переносить тяжелую беременность.
Все теплое время – с июня по сентябрь – Царская семья жила в Петергофе в уединении и покое. Александра Федоровна много гуляла, сама шила и вязала для будущего малыша одежду. А ребенок все больше давал о себе знать, активно напоминая о себе движением в животе матери. Александра Федоровна писала брату Эрнсту Людвигу в июле: «Моя крошка иногда прыгает, как сумасшедшая, и от этого у меня начинает кружиться голова, а во время ходьбы время от времени делает толчки». Государыне в это время было 22 года, и будущее материнство казалось ей беспредельным счастьем, которым она делилась в письмах с братом: «Какая это, должно быть, радость – иметь собственного маленького сладкого крошку. Я с огромным нетерпением ожидаю тот момент, когда Бог даст нам нашего – это будет такое счастье и для моего дорогого Ники».
В конце августа Царская семья переехала из Петергофа в Царское Село в специально отремонтированный и обустроенный к рождению ребенка Александровский дворец. Неожиданно в сентябре у Государыни случился острый приступ боли в животе. В Царское Село вызвали придворную акушерку госпожу Е.К. Гюнст и самого известного гинеколога России – Д.О. Отта. Приступ прошел без последствий.
В формулярном списке Дмитрия Оскаровича Отта на 1 декабря 1895 года были зафиксированы следующие должности и звания: «директор Повивального института, лейб-акушер Двора Его Императорского Величества, консультант и почетный профессор по женским болезням при Клиническом институте великой княгини Елены Павловны, доктор медицины, действительный статский советник».
Происходившая из семьи обрусевших немцев Евгения Конрадовна Гюнст была известной в Санкт-Петербурге акушеркой, которую часто приглашали для принятия родов в высокопоставленных семьях не только в России, но и в европейских королевских Домах.
Рождение первенца в Царской семье сначала ожидали в середине октября. К этому времени из Москвы в Царское Село приехала сестра Государыни, супруга великого князя Сергея Александровича – великая княгиня Елизавета Федоровна (Элла). Она отправляла в Англию их с Александрой Федоровной бабушке – королеве Виктории, которая волновалась о здоровье беременной внучки, успокаивающие послания. Радуясь хорошему состоянию сестры, писала, что та «весела, совсем как ребенок», «лицо округлилось, и цвет лица такой здоровый». Молодая императрица к тому времени чувствовала себя лучше, чем вначале беременности.
Государь старался постоянно находиться рядом с женой, очень волнуясь о ней. В это время он часто писал матери – вдовствующей императрице Марии Федоровне – о состоянии жены. Сообщал ей в письмах все новости: «Детка сместилась ниже, и от этого ей очень неудобно, бедняжке!»
Ребенок был очень большой, перед родами Государыня с трудом могла двигаться, ее мучили боли в спине и ногах, большую часть времени она лежала. «Ребенок все никак не родится – уже на подходе, но пока не желает появляться», – жаловалась Александра Федоровна в письме брату Эрнсту. В Александровском дворце теперь постоянно дежурили доктор Отт и Евгения Гюнст. Первоначально планировалось, что первые роды молодой императрицы Александры Федоровны должны пройти в Зимнем дворце в Санкт-Петербурге. Именно там готовили все для этого необходимое. Но потом от этого плана отказались.
Цесаревна Ольга Николаевна родилась в Царском Селе в Александровском дворце 3 ноября 1895 года. В час ночи у императрицы начались схватки. Всю ночь Александра Федоровна не спала, мучаясь от боли. Утром она не смогла подняться с постели, провела целый день в кровати, страдая от сильных схваток. Император не находил себе места, видя, как тяжело его жене. В Александровском дворце роженице помогали родная сестра императрицы Елизавета Федоровна и свекровь вдовствующая императрица Мария Федоровна. Они вдвоем всячески поддерживали венценосную роженицу и беспокоившегося о ней императора. Обе осторожно растирали Государыне спину и ноги, что помогало ей расслабиться. Вдовствующая императрица много и горячо молилась.