Теория и практика управления рисками организации

Даже возникшие вследствие войн проблемы не сразу разрушили эти представления. В 1916 г. экономист из Чикагского университета Ф. Найт, ощутив новые тенденции, написал в своей диссертации: «Очень большой вопрос, постижим ли мир вообще… Только в очень редких и критических случаях можно предпринять что-то вроде математического анализа».

Джон Мейнард Кейнс (1883–1946) – британский экономист, внесший решающий вклад в теорию экономики. Особое значение имеет труд «Общая теория занятости, процента и денег» («The General Theory of Employment, Interest, and Money», 1936), где он обосновал формы правительственного вмешательства в экономику – задача, представлявшаяся в 1930-е гг. насущной, но неодолимой.

С тех пор термин «кейнсианский» обозначает особый вид смешения экономической и социальной политики

В разгар Великой депрессии 1930-х гг. за Ф. Найтом повторил Дж. Кейнс: «На каждом шагу мы встречаемся с проблемами органичного единства, дискретности, разрыва непрерывности – целое оказывается не равным сумме его частей, количественные сравнения обманывают, малые изменения влекут за собой серьезные последствия, а предположения о едином и однородном континууме оказываются неудовлетворительными». Эти вопросы продолжили исследовать чуть позже Й. Шумпетер, обсуждая источник предпринимательской прибыли, А. Маршалл, А. Пигу в анализе выбора на основе предпочтений полезности.

Мысль, отразившаяся в замечании о неопределенности природы и ограниченности его познания, впервые высказана Найтом в докторской диссертации, завершенной в 1916 г. в Корнуэлле и о публикованной в 1921 г. «Риск, неопределенность и прибыль» («Risk, Uncertainty, and Profit») – первая серьезная работа, посвященная подробному анализу принятия экономических обоснованных с учетом рисков решений в условиях неопределенности, которую он также детально исследует. Именно с этого момента, по нашему мнению, можно говорить о наступлении эры научной методологии изучения неопределенности и риска в экономике и обществе.

Найт строит анализ, опираясь на различение риска и неопределенности: «Неопределенность следует рассматривать в смысле, радикально отличном от хорошо знакомого понятия риска, от которого ее прежде никогда должным образом не отличали… Станет ясно, что измеримая неопределенность, или собственно “риск”… настолько далека от неизмеримой неопределенности, что в сущности вообще не является неопределенностью». Выделенная нами цитата показывает, что риск в понимании Найта – это измеримая характеристика поведения (вероятность), противостоящая неизмеримой неопределенности, т. е. деятельность по снижению неопределенности внешней среды бизнеса. У риска и неопределенности событий различная сущностная природа.

Дж. М. Кейнс в 1921 г. выпустил книгу «Учение о теории вероятности» («A Treatise on Probability») – важное этапное исследование сущности и приложений вероятностных законов, содержит критический анализ работ мыслителей-экономистов, большинство из которых уже упоминались в нашем пособии. Кейнс в отличие от Найта не проводит терминологического разграничения между неопределенностью и риском. Используя другие термины и говоря по сути о том же самом, он противопоставлял определимое неопределимому (неизмеримой неопределенности, по Найту) в размышлениях о будущем результате. Как и Найт, он не принимал решений, основанных на частоте событий в прошлом: отвергал прогнозирование на основе событий и предпочитал прогнозы на основе вероятностных предположений.

Книга Кейнса начинается с критики традиционной тогда точки зрения на вероятность, включая расчеты К. Гаусса, Б. Паскаля и П. Лапласа. Он исходит из того, что теория вероятностей в прежнем виде имеет мало отношения к реальным жизненным ситуациям, в особенности, когда используют «опрометчивые методы и максималистские претензии школы Лапласа».

Объективная вероятность будущего события существует – «это не то, что называют результатом человеческой причуды», но наше невежество не позволяет точно знать значение вероятности; мы можем оперировать только оценками. «Маловероятно, – утверждает Кейнс, – что мы сможем открыть метод определения конкретной вероятности без помощи интуиции или прямого суждения… Предположение не является вероятным, поскольку мы его таким полагаем».