Торговая система трейдера: фактор успеха

На этом мы заканчиваем главу о торговых системах, основанных на конвертах. Еще раз обращаю ваше внимание, что вместо диапазонов Боллинджера можно использовать любой из конвертов, а вместо RSI — любой из осцилляторов (стохастику, %W и т. д.). В заключение этой главы необходимо отметить, что все перечисленные выше можно использовать и для того, чтобы закрывать позицию, если цена развернулась торговые системы надо рассматривать только как примеры для создания собственных торговых систем.

Глава 5 Создание торговых систем на основе скользящих средних

5.1. Введение

О торговых системах, основанных на скользящих средних, написано почти в каждой книге по техническому анализу. И многие начинающие трейдеры пытаются работать на бирже, используя эти системы. Однако в большинстве случаев результаты работы оказываются совсем не такими, как ожидали. В этой главе мы попробуем детально проанализировать несколько торговых систем, основанных на скользящих средних, и показать их достоинства и недостатки.

Все рассмотренные в этой главе торговые системы проверялись на одном и том же материале — для сопоставимости результатов. Кроме того, все торговые системы проверялись отдельно для работы на часовых (внутридневная работа) и на дневных (междневная работа) свечках.

Материалом для междневной работы послужили дневные свечи за 13,5 лет — 3500 дней. Интервал — с середины 1987 по начало 2001 года. Свечи за более ранний период имеют иной вид, чем в указанный период — видимо рынок был еще не столь развит и дневные интервалы малы, много разрывов, некоторые суточные свечи состоят из одной котировки. Материал по дневным свечам охватывает только три валюты — иену, франк швейцарский и фунт. Евро большую часть этого временного периода еще не существовало, поэтому материалы по дневным свечам по евро не исследовались. Данные за 2001-2004 года использовались для того, чтобы оценить устойчивость полученных торговых систем.

Материалом для внутридневной работы послужили часовые свечи по евро, иене, швейцарскому франку и фунту за два года — 1999 и 2000. Для проверки устойчивости торговых систем на часовых свечках использовались данные за 2003-2004 годы.

При каждой сделке в междневном и внутридневном режимах считалось, что проскальзывание и спред «съедают» 10 пунктов.

При рассмотрении полученных результатов обращали внимание на следующие показатели:

• Общая прибыль.

• Общее число сделок. Принимались во внимание только те результаты, где общее число сделок было не менее 25. Это соответствует требованиям статистической достоверности.

• Число выигрышных сделок.

• Число проигрышных сделок.

• Наибольший нарастающий убыток за период исследований. По-английски — maximum intraday drawdown. Определяется как наибольшее падение кривой доходности за указанный период.

• Фактор восстановления. Он определяется как частное от деления общей прибыли на наибольший нарастающий период. Показывает отдачу метода в сравнении с затратами-рисками. Подходит для сравнения результатов по разным методам и разным инструментам. Зависит от времени, поэтому сравнивать нужно только идентичные промежутки.

Некоторые описанные в этой главе торговые системы вы сможете использовать при построении собственной торговой системы. И при этом будете ясно понимать достоинства и недостатки скользящих средних, которые вы используете.

5.2. Пробой движущейся средней

Простейшим способом определения тренда и одной из самых простых торговых систем является рассмотрение соотношения движущейся средней и цены. При этом из анализа исключается само понятие «канала», считается, что тренд на рынке существует все время. И наиболее распространенным в литературе описанием торговой стратегии выступает открытие вверх при закрытии очередной свечи выше движущейся средней и перевороте вниз — при закрытии ниже нее.

Средние могут быть различными по методу построения. Обычно пользуются простыми или экспоненциальными. Мы проверили шесть видов движущихся средних: простую, экспоненциальную, взвешенную, триангулярную, регрессионную и адаптивную. Так как триангулярную и регрессионную среднии используют нечасто, то поясним метод их расчета.

Триангулярная средняя с хорошим приближением может рассматриваться как дважды сглаженная средняя с половинным периодом. Например, триангулярная средняя с периодом 12 вычисляется так: делим 12 на 2, получаем шесть. Добавляем к шести 1, получаем 7. Затем строим экспоненциальную среднюю с периодом 6. Это первый шаг. Потом строим среднюю с периодом 7 от средней, полученной на первом шаге. Эту среднюю можно рассматривать как вариант взвешенной скользящей средней, у которой наибольший вес имеют точки в середине интервала.