Торговля на Forex. Общий взгляд

Предисловие

Как следует из названия, данная книжка целиком и полностью посвящена торговле на рынке Forex. Последовательно, шаг за шагом, будут разобраны основные проблемы, связанные как с торговлей в целом, так и с каждой торговой операцией, в частности. Также будут затронуты некоторые вопросы прогнозирования, особенно в тех аспектах, которые связанны с торговлей и принятием торговых решений.

Мы достаточно подробно рассмотрим вопросы, связанные с построением торговых стратегий и улучшением их характеристик. Также будут рассмотрены общие подходы к построению автоматических торговых систем.

Эта книга будет интересна как обычным трейдерам, так и знакомым с основами программирования. Основная цель книги – показать, что торговля на Forex не просто азартная игра, но и возможность более или менее стабильно извлекать прибыль.

Общий взгляд на Forex

Современный финансовый рынок, составной частью которого является и Forex, характеризуется значительной сложностью протекающих на нем процессов. С одной стороны он достаточно хаотичен, поскольку его эволюция определяется действиями большого количества игроков и факторов, а с другой – на нем действуют устойчивые механизмы и закономерности, определяемые коллективным поведением участников.

В связи с этим построение моделей, позволяющих лучше понять структуру и поведение рынка, как единого целого, так и его составляющих, долгое время привлекали и продолжают привлекать внимание как практиков, так и исследователей. Однако стандартные методы анализа и прогнозирования процессов, происходящих на финансовых рынках, зачастую дают неудовлетворительные результаты. В подтверждение этих слов можно отметить разрыв между различными экономическими теориями и реальными изменениями на рынке.

Одной из важнейших задач, которую каждый трейдер пытается решить в первую очередь, это – прогнозирование будущего изменения цены. Возможность предсказать движение цены и вовремя принять правильное решение значительно увеличивает шансы на успех в торговле. При решении задач прогнозирования на Forex трейдер опирается на те или иные предположения и представления о рынке.

Как правило, среди методов исследования и прогнозирования финансовых рынков вообще и Forex в частности выделяют два основных направления – фундаментальный и технический виды анализов. Каждое из этих направлений базируется на своих представлениях об основных факторах и законах, которые двигают цены на рынке. А с развитием вычислительных мощностей и технологий каждый из этих видов анализа стали расширяться и включать все более изощренные методы исследований рынка и его поведения.

Фундаментальный анализ

Фундаментальный анализ позволяет выявлять связи между валютными курсами и различными экономическими, социальными и политическими факторами. Этот вид анализа используется, главным образом, крупными инвесторами и профессиональными трейдерами, которые осуществляют долгосрочные вложения в рынок Forex. С его помощью можно выявлять основные рыночные тенденции, и благодаря этому строить стратегию торговли.

Фактически, фундаментальный анализ финансового рынка строится на отслеживании новостей, и предсказании их влияния на курсы валют. Очевидно, что фундаментальный анализ невозможно проводить без сравнения всевозможных взаимозависимых факторов, в число которых могут входить динамика ВВП (валового внутреннего продукта), уровень безработицы, инфляция, динамика денежной массы, процентные ставки и многое другое.

Главную роль при анализе фундаментальных данных играет их оценка как самим трейдером, так и другими специалистами по макроэкономическим вопросам. Эта оценка выражается в ожиданиях и реакциях валютных курсов. Обычно выделяют два вида новостей: новости случайные и ожидаемые.

К неожиданным и случайным новостям обычно относятся новости связанные с политическими, социальными и природными событиями. Различные политические или социальные катаклизмы могут сильно повлиять на экономические ожидания и, соответственно – на курсы валют. Даже прогноз погоды может сыграть свою роль: информация о засушливой погоде в сельскохозяйственных районах может привести к изменению цен на продукты и корректировке валютного курса.

К ожидаемым новостям обычно относятся новости экономического характера. Появление большей части из этих новостей распланировано на достаточно долгое время вперед. А организации и ведомства, предоставляющие эту информацию, чаще всего имеют жесткий график работы – заранее известно, когда можно ждать изменения учетных ставок ФРС и ЕЦБ, когда министерство сельского хозяйства США обнародует данные по собранному урожаю и прогнозные данные по ближайшим будущим урожаям, когда экономические ведомства стран ЕС огласят информацию об экономическом росте, инфляции и безработице и т.п.