Торговые стратегии с высокой вероятностью успеха: Тактики входа и выхода на рынках акций, фьючерсов и валют

Фактически большинство методов идентификации ценового тренда обречены на провал при использовании в практических стратегиях трейдинга из-за того, что они подают ложных сигналов о развороте не меньше, чем подтвержденных. Это смелое утверждение, но полагаю, что оно верно. Хватит безумствовать, пора заняться реальным состоянием тренда. Я обращаюсь ко всем преподавателям трейдинга: представьте доказательства, что ваш так называемый индикатор тренда последовательно подает точные сигналы о состоянии и развороте тренда, причем делает это своевременно – так, чтобы их могли использовать трейдеры.

Что позволяет мне делать такое заявление? Давайте не будем подчиняться мнению толпы и поразмышляем сами, не забывая о логике. Что представляют собой линия тренда, линии канала, скользящая средняя или любой другой индикатор? Скользящая средняя, канал и любой другой индикатор основаны на данных об исторических ценах. Они могут представлять только то, что уже произошло; или текущее положение рынка относительно обозримого периода в прошлом. Такая оценка сама по себе обладает небольшой прогнозной ценностью. Она всегда будет запаздывающим индикатором состояния тренда и никогда – путеводным индикатором грядущих событий.

Почему же некоторые из этих методик раз за разом раскручиваются как «индикаторы тренда», полезные для принятия практических решений? Потому что очень легко находится множество графиков в подтверждение того, насколько необходим предлагаемый автором каждый из таких индикаторов ценового тренда. В ответ на это я могу предложить следующее пари. Назовите мне любой индикатор тренда на любом рынке и в любом таймфрейме, приведенный вам в качестве точного определителя тренда, и я найду пару противоположных примеров, когда он вскоре начинал давать сбой.

Каждая из этих методик, будь то линия тренда, канал волатильности, пересечение скользящих средних или индикатор моментума, может быть полезной частью всеобъемлющего торгового плана, но ни одна из них по отдельности не принесет много пользы при идентификации вероятного направления тренда в будущем. Раз за разом вы будете сталкиваться с тем, что разворот цены не совпадает с разворотом индикатора тренда. Как я упоминал ранее, на каждый хорошо подобранный пример, взятый из прошлого, я быстро найду по крайней мере два, когда индикатор тренда не смог вовремя идентифицировать разворот тренда.

Однако существует способ, с помощью которого некоторые из этих индикаторов можно использовать для распознавания высокоперспективных сетапов.

В данной главе вы узнаете, как использовать практически любой индикатор моментума в качестве индикатора тренда, позволяющего определять направление тренда уникальным, но вполне логическим путем, которому вас, вероятно, прежде не учили. При этом нас не интересует точное определение колебаний цен вверх и вниз от тренда. Лучше мы займемся идентификацией сделок в направлении тренда, т. е. как открывать их вблизи начальных стадий тренда и избегать на поздних стадиях. Стратегия «Моментум множественных таймфреймов», которую вам предстоит изучить, является самой сильной стратегией для анализа любого рынка с целью определения направления тренда и создания сетапов для трейдинга. Я не только считаю, что стратегия «Моментум множественных таймфреймов» позволяет наилучшим образом применять индикаторы в стратегиях трейдинга, но и полагаю, что это единственная практическая стратегия на основе индикаторов, пригодная для реальной торговли.

Стратегия «Моментум множественных таймфреймов» не является автономной торговой системой (хотя она, вероятно, намного лучше большинства «систем», продаваемых за тысячи долларов), но если ее использовать как часть плана сделки вместе со стратегиями времени, цены и модели, которые вы также изучите в данной книге, то в вашем распоряжении окажется крепкий торговый план. С его помощью вы сможете не только определять высокоперспективные сетапы при минимальной угрозе для капитала, но и получать предупреждения о приближении тренда к концу и вероятности его коренного разворота.

Я использую термин «угроза для капитала» при описании того, что многие преподаватели трейдинга называют «риском». Риск – это вероятность того или иного события. Угроза для капитала – подразумевает сумму денег (капитал), которая может быть потеряна, если рынок повернется против вас. Позднее я расскажу об угрозе для капитала гораздо подробнее.

Начнем же с концепций тренда и моментума, прежде чем обратимся к графикам или правилам стратегии «Моментум двух таймфреймов».

Что такое моментум?